システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとＲ－２乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
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投資システムの運用管理
システムトレードを行なうにあたり、ドローダウンは避けて通れない。 私が以前作成した、裏デイトレベースのいくつかのシステム（現在もフォワードテスト続行中）では、トレードの大半はドローダウン..
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裏デイトレの応用
裏デイトレを行なうには、少なくとも数百万円の資金が必要となる。そうでないと、手数料に負け、十分な収益を上げることが出来ない。もっとも、月額定額制等の手数料プランを利用できる証券会社での売買なら、資..
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投資システムの検証
投資システムが出来上がったとして、そのシステムの性能を、どのように評価すればいいのだろうか？ よく使われる指標としては、勝率、プロフィット・ファクター、損益レシオ、最大ドローダウン、等が..
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裏デイトレの利点と欠点
裏デイトレの基本性能は、高ロバスト性、高効率である。それに加えて、裏デイトレには以下に記すような多くの利点がある。 第一に、高ロバスト性という点から、必然的に低リスクである。 加えて、..
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裏デイトレード（その２）
一般に、株価が上昇するときは陽線、下降する時は陰線の出現頻度が多くなる。これは自明なことであろう。 株価が上昇トレンドにある時は、市場参加者の多くがトレンドに乗ろうと買いを入れてくる。その結果陽..
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システムトレード（その１）
システムトレードというと、大規模なコンピュータシステムを駆使して、膨大な情報処理を行なってなされ、一般投資家には縁のないもの、という印象を持つ人が多いと思われるが、実際にはそんなことはない。 ..
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分散と集中（その３）
ある基準(ここでは時間軸)に対する対象(ここでは株価や資産)の変化が比例関係にあるとした時、その実際値がバラツキ少なく1本の直線近辺に分布していることを、ロバスト性が高い、と言う。相関が高い、ある..
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分散と集中（その２）
逆説的ではあるが、ある目標を持って資産運用を行なうのであれば、対象とする投資のなかで最もリターンの大きいものに集中投資するべきである。また、目標を達成したら、年度の途中であっても、全て現金化するべ..
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自己合成システム
トレーディングシステムの性能を向上させる方法の一つに、複数システムの合成があります。システムの合成により、元となるそれぞれのシステムのドローダウンを平準化し、合成システム全体のドローダウンを低減するこ..
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レジームスイッチングシステムの実例
ココナラブログにて、ＫＦシステムクリエイター取扱説明書を分割掲載していることについては、以前ちょっと触れたことがあるかと思います。 そちらは、昨日時点で合成システムの章まで完了し、ようやく終わりが見..
タグ： ココナラブログ 資産カーブ 性能指標 アルプスアル レジームスイッチングシステム ＫＦシステムクリエイター システムトレード

システム寿命の簡易判定法
システムトレードにおいて、システムがいつまで機能するのか、どの時点で機能を停止したのかを判断することは、非常に重要です。 ＫＦシステムクリエイターでは、最適パラメータが変化しない限りシステムは機能し..
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