究極のシステム
究極のシステムを考えてみました。とは言いましても、これは実現不可能なシステムです。何故なら、データの先読みをしているからです。 以下に示すチャートは、日産自動車日次ベース寄付き売買究極システム（以下..
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システムが機能しないとは？
6月8日のコラムでは、システムが機能するとはどういうことか、について考えました。今日は逆に、システムが機能しないとはどういうことか、について考えたいと思います。 なお、これはあくまで私の考えであり、..
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同一銘柄システム間の相関（２）
昨日のコラムでは、日経平均株価の異なる2システム間の相関関係（散布図）をご紹介いたしました。今回は、それらの元となったシステムの資産カーブ、および、散布図に示したシステムペアの合成システムの資産カーブ..
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同一銘柄システム間の相関（１）
正逆合成システムは、同一銘柄・同一ロジックのパラメータが異なる2つのシステムを合成したものですが、同一ロジックに拘らなければ、それ以外にも非常に多くの組み合わせが存在します。 同一銘柄システム群の中..
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システム間の相関係数
日経平均の基本システム12個に関して、各システム間の相関係数を求めてみました。その結果を下図に示します。 P1は順張りシステム、P2は逆張りシステム、P3は累乗平均システム、P4はブレイクアウト..
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相関係数と合成システム
2つのシステムの合成システムを考えた時、元システム同士の相関係数と、合成システムの何らかの指標に、何か明確な関連性はあるのでしょうか？ これらに関しての興味は尽きないところですが、現時点においてはま..
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相関係数算出の注意点
前回のコラムでは、2つの資産カーブ間の相関係数を求めるに当たって、資産カーブ間の相関係数を直接求めるのではなく、それらの回帰直線からの残差間の相関係数を求めるべきだ、ということを述べました。 こ..
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システム間の相関関係
2つのシステムを合成するに当たり、どのような基準でその組み合わせを選んだらいいのでしょうか？ まあ、実際にやってみるのが一番手っ取り早いのですが、それでは話が進みませんので、もう少し別のアプローチを..
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合成システムと並列運用
今、共に資産カーブが概ね右肩上がりである、2つのシステムがあるものとします。そして、これらのシステムを合成して運用することを考えてみます。 その合成システムの資産カーブは、合成比率を1:1とすれば、..
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システム運用はプラス思考が肝要
機能しているシステムの資産カーブは、右肩上がりの推移となります。そして、それが右肩上がりでなくなってきたら、システムに何らかの異常が生じた可能性があります。 その異常を逸早く察知し、修正していくこと..
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正逆合成システム（トヨタ自動車RSI2）
今回は、トヨタRSI2システムの正逆合成システムについて考えたいと思います。なお、最適化条件等については、順張りシステムなどの場合と同様です。 RSI2の逆システムは、従来にない新しいロジックと..
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正逆合成システム（トヨタ自動車ブレイクアウト）
今回は、トヨタブレイクアウトシステムの正逆合成システムについて考えたいと思います。なお、最適化条件等については、順張りシステムや移動平均システムの場合と同様です。 ブレイクアウトの逆システムは、..
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