資産カーブ - タグ検索：SSブログ

記事での「資産カーブ」の検索結果 90件

先日のコラムでは、トヨタ順張りシステムの正逆合成システムについてご報告いたしました。今回は、トヨタ移動平均システムの正逆合成システムについて考えたいと思います。なお、最適化条件等については、順張り..
タグ：システムトレード合成トヨタ移動平均資産カーブ性能指標資金効率

反転システムと、その元となったシステムとを1：1で合成すると、同一ロジックにおける順張りと逆張りの合成システムとなります。これを、とりあえず正逆合成システムと呼ぶことにします。正逆合成シス..
タグ：システムトレード合成トヨタ順張り逆張り資産カーブ性能指標

先日のコラムにおいて、可変ポジションシステムにおける売買損益の計算式に不具合が見つかり、それを修正したことをご報告いたしました。これは、9月2日および3日のコラムなどで示しました、合成システム事例..
タグ：合成システム株システム順張り逆張り RSI 資産カーブ運用後資産推移プロフィットファクター最大ドローダウン

システムトレードを実践するに当って、システムが示す資産カーブと実際の資産カーブとが一致することは、大抵の場合極めて稀です。その理由は、手数料や信用金利、レバレッジの有無、スリッページ、ストップ高安..
タグ：株システムトレード資産カーブ取引単位運用資金実運用第一生命

昨日の合成システムに、更にRSI2システムを合成してみました。それらの最適合成比率を求めた結果の資産カーブを、元となったRSI2システムと共に以下に示します。最適合成比率は、KFインデック..
タグ：株システムトレードトヨタ自動車 RSI 合成システム資産カーブプロフィットファクタードローダウン

本日、可変ポジションシステムβ版を再改定し、研究所サイトに公開いたしました。これで一先ず、隠れていた不具合は一通り修正したつもりですが、全体としてはようやくスタートラインに立ったところでしょうか。 ..
タグ：システムトレード株トヨタ自動車順張り逆張り合成システム可変ポジション資産カーブチャートプロフィットファクター

現在、研究所サイトにて110例のシステムの資産カーブおよび（仮想）運用後資産推移チャートを公開していますが、運用後資産推移チャートに関しては、あまりロバスト性が高いとは言えません。これは、それらの..
タグ：株システムトレードフォワードテストバックテスト合成システム運用資産推移並列運用資産カーブロバスト性

3月19日の引けで機能判定がNGとなったため、3月23日の寄付きでシステム運用を中止した、三菱UFJ RSI1システムのその後の推移を以下に示します。上段が資産カーブ推移、下段が運用後資産推移とな..
タグ：リスク管理運用後資産推移資産カーブシステム RSI システムトレード三菱UFJ

いろいろなトレーディングシステムを見ていくと、いくつかの傾向があることが分かってきます。例えば、システムの対象となる銘柄によって、順張りでよく機能したり、あるいは逆張りでよく機能したりします。 ..
タグ：運用システムトレードトレーディングシステム資産カーブ機能判定フォワードテスト

今日はシステム改定に時間が掛かってしまったため、これまでの検証結果（フォワードテスト）の一部を簡単に示します。今回は、日経平均とTOPIXです。試験条件は共通で、1993年11月1日から2..
タグ：システムトレードトレーディングシステム検証結果フォワードテスト日経平均 TOPIX 資産カーブ

トレーディングシステムにおける資産カーブを眺めていますと、その推移が企業業績の推移と似通っていることに気付きます。とは言いましても、そのシステムの対象となっている企業の業績推移が、そのシステムの資..
タグ：株トレーディングシステム資産カーブ企業業績 7267ホンダレバレッジ複利単利

売り持ちで評価損が膨らんでいた日産自動車は、月曜日の大幅反落でようやく買いシグナルが点灯し、火曜日の寄付きで買いドテンとなりました。先週末時点で-18.84%に達していた評価損は、火曜日の寄付きに..
タグ：株システムトレード日産自動車運用損益資産カーブレバレッジ三菱UFJ

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