日経平均先物システムの設計と運用成績（３）：データアップデート編
日経平均先物システムについて、2022年8月11日及び同14日の記事で、2021年7月19日あるいは同8月2日から、2022年8月8日までの運用成績について示しました。 それから2か月ほどが経過する..
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「トレード新思想体系」の概要
ココナラブログに掲載している「トレード新思想体系」ですが、これは以前So-netブログで連載していた同名シリーズに、大幅な加筆訂正を行ったものです。 どの部分を訂正したかについては、説明が難しいので..
タグ： 株式トレード トレーディングシステム システムトレード ココナラ

「数理トレード学」のススメ
先日、ココナラブログに「トレード新思想体系」というレポートを掲載しました。これは、以前So-netブログ（現SSブログ）に連載していた同名シリーズをまとめたもので、大幅な加筆修正を行っています。 有..
タグ： 数理科学 トレード 移動平均 トレンドライン トレーディングシステム システム寿命 テクニカル分析

合成株価システムとシステムポートフォリオの性能比較：アンリツ＋日本電信電話
2021年5月5日の記事「株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計」で、6754アンリツと9432日本電信電話との株価合成について説明しました。 合成の結果、EERは元の0.3717と0.75..
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システムにおける性能指標の定義と位置付け（４）：投資効率と平均損益率
投資金額に対してどの程度の利益を上げることが出来るかを表した指標が、投資効率です。投資効率は、次式で定義されます。 　　投資効率＝(総利益＋総損失)／(総利益－総損失)　(総損失≦0) 　　　　　..
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ＫＦシステムクリエイターVer7.00取扱説明書
始めてＫＦシステムクリエイターを提供してから、今年の6月で早14年になります。その間、システムは大きく変革し、2019年9月にココナラにて提供を再開したのは、Ver7.00となっています。 実はその..
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移動平均を用いた新ロジックシステムの性能
前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。 今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
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移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発
トレーディングシステムにおける新たなロジックについて、ちょっとしたアイデアが浮かび、先日来、システム開発を続けてきました。 アイデアそのものは別に目新しいものではなく、多分通常のテクニカルトレードで..
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エクセルを用いたトレーディングシステムにおける売買シグナルの設定
エクセルでトレーディングシステムを作成するに当たって、最も基本的なことの一つは、ポジションや売買シグナルをどのように表すかということです。 ＫＦシステムクリエイターにおいては、買い持ちを"1"、売り..
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システムにおける性能指標の定義と位置付け(3):ＰＦと損益レシオ
損益に関係する性能指標は、通常は単株基準にて表されます。しかし、分析期間中における株価水準が大きく変動していたりする場合、単株基準では性能を的確に示すことが出来ない可能性があります。 そのような時に..
タグ： トレーディングシステム 損益レシオ ＰＦ 損失率 利益率

システムにおける性能指標の定義と位置付け(2):損益に関する指標
トレーディングシステムにおける最も代表的な性能指標の一つには、その重要度はともかくとして損益累計が挙げられます。損益累計は、そのシステムを運用した結果、どれくらいの収益が見込めるかを、直接的に表現して..
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システムにおける性能指標の定義と位置付け(1):性能指標の種類
トレーディングシステムには様々な性能指標があり、それらはシステム性能を判断する上で重要な情報を与えてくれます。言わば、システムの通信簿のようなものです。 それらの性能指標は、システム設計段階において..
タグ： トレーディングシステム 性能指標 統計 売買