記事 での「損益率」の検索結果 9件
システムにおける性能指標の定義と位置付け（４）：投資効率と平均損益率
投資金額に対してどの程度の利益を上げることが出来るかを表した指標が、投資効率です。投資効率は、次式で定義されます。
投資効率＝(総利益＋総損失)／(総利益－総損失) (総損失≦0)
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タグ： トレーディングシステム 投資効率 損益率 度数分布 ヒストグラム 3407旭化成
累積パフォーマンスの罠
下図は、あるシステムの累積パフォーマンス（累積損益率）を示したものです。システムＡは17年ほどで、資産残高が140倍近くに増加しています。
一方、システムＢは50倍弱にしか達していません（これでも凄..
タグ： システム 累積 パフォーマンス 損益率 ロバスト データ 期間
日産12合成うねり取りシステム（２）
7201日産自動車に対して、12個の異なるシステムを合成してうねり取りシステムを作成し、その特性を評価してみました。
その結果は、昨日のコラムで図示した通りですが、今日はその内容についていろいろと考..
タグ： レバレッジ システム 建玉 運用 取引単位 うねり取り 損益率 日産自動車 チャート トレード
リスク率とリバランス
3月3日、およびそれに関連するコラムにおいて、リスク率（初期リスク率）を初期運用資産／初期総資産で定義しました。
しかし、その後の検討を重ねるに従って、どうもこの定義ではしっくり来ないように思えてき..
タグ： リスク マネーマネジメント 資金 資産 信用 オプティマルｆ 損益率 運用 レバレッジ システム
実効損益率とオプティマルｆの関係
3月9日のコラムで、実効損益率が最大になるレバレッジは、オプティマルｆに相当する値になるのではないかと述べました。
今日は、そのことについて考えてみたいと思います。
オプティマルｆとレバレッジ..
タグ： 株 レバレッジ オプティマルｆ 資産 損益率 トレード システム 運用 複利 リターン
マネーマネジメントの本質（メモ書き④）
先日のコラムで、レバレッジとリスク率の積が一定の時、実効損益率はリスク率に対して単調減少（レバレッジに対して単調増加）するのではないかと述べました。
ただし、これはあくまで平均損益率を用いた理想的な..
タグ： 損益率 リスク レバレッジ 資産 システム 株式 トヨタ自動車 順張り オプティマルｆ マネーマネジメント
メモ書き③
次式がｒに関して単調減少であることを示すには、ｆ(ｒ)を微分してその正負を確認すれば良いことになります。
ｆ(ｒ)＝ｒ(１＋ｐＣ／ｒ)^ｎ－ｒ （Ｃ＝Const）
実際にやってみます。..
タグ： リスク 損益率 レバレッジ 資産 マネーマネジメント
メモ書き①
初期総資産＝Ｍ
初期運用資産＝ｍ
初期リスク率＝ｒ＝ｍ／Ｍ
レバレッジ＝Ｌ
平均損益率＝ｐ
実効損益率＝Ｐ
売買回数＝ｎ
Ｐ1＝(１＋ｐＬ)×ｍ／Ｍ＝ｒ(１＋ｐＬ)
・・・..
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