性能指標 - タグ検索：SSブログ

記事での「性能指標」の検索結果 12件

先回に引き続き、日経平均先物システムについて紹介いたします。今回は、日夜通しデータを用いたシステムです。日中データ編同様、基準システムと追加システムのセットを３種類、以下に示します。分析条件等は、..
タグ：日経平均先物日夜通し基準システム追加システム資産カーブチャート性能指標システムトレード

1年ほど前に依頼を受けて、日経平均先物システムを設計しました。その際、それ以前に設計していた日経平均株価システムと似たような挙動を示すことが予想されたため、基本システムのみでは性能向上に限界があると考..
タグ：日中データシステム日経平均先物日夜通しデータ資産カーブチャート性能指標ドローダウンレバレッジ

前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
タグ：トレーディングシステム累乗平均日経平均株価伊藤忠商事性能指標資産カーブ損益累計

トレーディングシステムにおける最も代表的な性能指標の一つには、その重要度はともかくとして損益累計が挙げられます。損益累計は、そのシステムを運用した結果、どれくらいの収益が見込めるかを、直接的に表現して..
タグ：損益累計累計損益率勝率累積損益率損益レシオプロフィットファクター性能指標トレーディングシステム

トレーディングシステムには様々な性能指標があり、それらはシステム性能を判断する上で重要な情報を与えてくれます。言わば、システムの通信簿のようなものです。それらの性能指標は、システム設計段階において..
タグ：トレーディングシステム性能指標統計売買

前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ：最適パラメータトレーディングシステム性能指標累積損益率資産カーブ伊藤忠商事

ココナラブログにて、ＫＦシステムクリエイター取扱説明書を分割掲載していることについては、以前ちょっと触れたことがあるかと思います。そちらは、昨日時点で合成システムの章まで完了し、ようやく終わりが見..
タグ：ココナラブログ資産カーブ性能指標アルプスアルレジームスイッチングシステムＫＦシステムクリエイターシステムトレード

ＫＦインデックスに代表される各種指標、および、その最適パラメータの時系列分析ですが、当初は出来る限りワークシート上で演算を行なうことを考えていました。先日の分析事例もそのようにして得られたものです..
タグ：システムトレード最適パラメータ性能指標エクセルワークシートマクロ処理時間演算時系列

[ ありのままに２ ] 12:01 02/05

今日新聞の芸能欄で見たんだけど、コンピュータの性能指標テラフロップス、米空軍がPS3を使用し、スパコンを開発したと。予期していました。手作りスーパーコンピュータへの挑戦―テラ・フロップス・マシンをめざ..
タグ：テラフロップス性能指標

可変ポジションシステムでは、従来システムにおける各種性能指標の定義を、大きく見直す必要があります。例えば、買い増しや売り乗せ、そしてそれらの外しの売買をどう扱うかによって、得られる性能指標には大き..
タグ：システムトレード可変ポジション合成性能指標

今日はちょっと、考えがまとまりません。このところ、最適化指標やらシステム寿命やら、いろいろと考えているのですが、何をどうしたら良いのか、方向性が見えなくなってきています。思い浮かぶだけでも、ざっと..
タグ：株システムトレードトレーディングシステム最適化性能指標

トレーディングシステムを開発するに当たり、通常の手順は、多少前後することはあるでしょうが、　　①投資対象の決定　　②システムロジックの開発　　③最適パラメータの決定　　④フィルターの検..
タグ：パラメータ性能指標最適化トレーディングシステムシステムトレード株