システムにおける性能指標の定義と位置付け(3):ＰＦと損益レシオ
損益に関係する性能指標は、通常は単株基準にて表されます。しかし、分析期間中における株価水準が大きく変動していたりする場合、単株基準では性能を的確に示すことが出来ない可能性があります。 そのような時に..
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システムにおける性能指標の定義と位置付け(2):損益に関する指標
トレーディングシステムにおける最も代表的な性能指標の一つには、その重要度はともかくとして損益累計が挙げられます。損益累計は、そのシステムを運用した結果、どれくらいの収益が見込めるかを、直接的に表現して..
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今更ですが、プロフィットファクターとは結局何なのでしょうか？
先日もお話ししたように、トレーディングシステムを設計する上で、プロフィットファクターは重要な要素ではないことが分かっています。 その理由は明白で、プロフィットファクターを最適化対象指標に設定して最適..
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損益レシオ
損益レシオ（またはペイオフレシオ）は、勝ちトレードの平均利益率を、負けトレードの平均損失率で割った値です。大まかには、次のようなことを表します。● 損益レシオが1.0よりずっと大きい場合小さな損切りを..
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損益レシオとストレス
損益レシオは、［勝ちトレードの平均的な利益幅］を［負けトレードの平均的な損失幅］で割った値です。損益レシオが1.0より大きい場合は、負けは小さめ、勝ちは大きめということを表しています。その場合、勝率は..
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破産確率とリスク率
3月16日のコラムで、高レバレッジの複利運用が続くと、リスク率が増大していくことを述べました。では、リスク率が増大すると、どのような事態に陥るのでしょうか？また、そのことを定量的に判定する手段はあるの..
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