日経平均先物システムの設計と運用成績（４）：合成システム日中データ編
今回は、前回までに紹介した日経平均先物の日中データシステム3点について、それらの合成システムを作成して仮想運用した結果を報告いたします。 なお、日夜通しデータシステムについては、次回以降に報告する予..
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日経平均先物システムの設計と運用成績（３）：データアップデート編
日経平均先物システムについて、2022年8月11日及び同14日の記事で、2021年7月19日あるいは同8月2日から、2022年8月8日までの運用成績について示しました。 それから2か月ほどが経過する..
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日経平均先物システムの設計と運用成績（２）：日夜通しデータ編
先回に引き続き、日経平均先物システムについて紹介いたします。今回は、日夜通しデータを用いたシステムです。 日中データ編同様、基準システムと追加システムのセットを３種類、以下に示します。分析条件等は、..
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「トレード新思想体系」の概要
ココナラブログに掲載している「トレード新思想体系」ですが、これは以前So-netブログで連載していた同名シリーズに、大幅な加筆訂正を行ったものです。 どの部分を訂正したかについては、説明が難しいので..
タグ： 株式トレード トレーディングシステム システムトレード ココナラ

合成株価システムとシステムポートフォリオの性能比較：アンリツ＋日本電信電話
2021年5月5日の記事「株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計」で、6754アンリツと9432日本電信電話との株価合成について説明しました。 合成の結果、EERは元の0.3717と0.75..
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「システムトレード」は何故勝てないのか？
先日、とあるブログを見ていたところ、「システムトレードは勝てない」といった内容の記事がありました。その方は、10年ほど前に半年間ほど検証をした結果、上記の結論に達したとのことです。 ここでは、そ..
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資産形成を目指すあなたへのメッセージ
本記事は、2020年9月22日にココナラブログに投稿したものですが、残念ながらほとんど読まれた形跡がありません。 このまま埋もれさせてしまうのも心残りなので、こちらに転載させていただきます。なお、オ..
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2020年の振り返りと2021年の展望
あけましておめでとうございます。 2020年は、新型コロナウイルス禍で近年例を見ないほどの混沌とした一年でした。 日経平均株価は、2月中旬から3月中旬に掛けて1か月で30%も下落しましたが、そ..
タグ： 日経平均株価 政治 経済 新型コロナ システムトレード ブログ

投資でＧＯ！
いよいよ新年の相場が始まる。 昨年に完成した指数のシステムトレードのラインナップは主力が5本、準主力が2本。 それに今年はさらに長期投資株式と現金担保で信用のシステムを稼働させる。 年末の2証券..
タグ： システムトレード 投資

テクニカル分析とシステムトレードの悩ましい関係
先日、久しぶりに書店を訪れ、株本コーナーをざっと見まわしました。最近の株価上昇の影響やテレワークの普及もあって、ネット証券の口座開設数が増加しているとの話を聞いていましたが、それに伴い株本コーナーも書..
タグ： テクニカル指標 トレーディングシステム テクニカル分析 システムトレード

今更ですが、プロフィットファクターとは結局何なのでしょうか？
先日もお話ししたように、トレーディングシステムを設計する上で、プロフィットファクターは重要な要素ではないことが分かっています。 その理由は明白で、プロフィットファクターを最適化対象指標に設定して最適..
タグ： システムトレード プロフィットファクター 勝率 損益レシオ チャート

トレーディングシステムの同一性と買いトレード運用
昨日の記事で、売りトレードのみで最適化を行い、その結果、ドテンシステムにおける売り運用より優れたシステムが得られたとしたら、それとドテンシステムの買い運用とを合成すれば良いのではないか、と書きました。..
タグ： トレーディングシステム システムトレード 累計損益 レバレッジ 買いトレード