投資システムの検証
投資システムが出来上がったとして、そのシステムの性能を、どのように評価すればいいのだろうか？ よく使われる指標としては、勝率、プロフィット・ファクター、損益レシオ、最大ドローダウン、等が..
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裏デイトレにおける残業・早出・アルバイト
裏デイトレは、場中に現金のみとなる。この特性を生かして、「システムトレード（その３）」で記した残業・早出・アルバイトといった手法が可能となる。 「残業」とは、本来寄付きで返済するところを..
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これまでの投資成績（システムトレード）
システムトレードに関するコラムは一休みして、今日は、システムトレードを開始してから現在までの投資成績を発表します。 　　　年／月　　　　　損益率（前月末資産に対する当月損益）　　’０４／０３　　　　..
タグ： 投資成績 ドローダウン 裏デイトレ システムトレード

裏デイトレの利点と欠点
裏デイトレの基本性能は、高ロバスト性、高効率である。それに加えて、裏デイトレには以下に記すような多くの利点がある。 第一に、高ロバスト性という点から、必然的に低リスクである。 加えて、..
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裏デイトレード（その２）
一般に、株価が上昇するときは陽線、下降する時は陰線の出現頻度が多くなる。これは自明なことであろう。 株価が上昇トレンドにある時は、市場参加者の多くがトレンドに乗ろうと買いを入れてくる。その結果陽..
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裏デイトレード（その１）
株価の日々の動きを確認するのに、通常は日足チャート(ローソク足)が用いられる。システムトレードでも、このチャートが出発点となる。 今、最も単純な投資システムとして、株を購入してその株を長..
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システムトレード（その４）
システムトレードの最大の問題点は、高効率、高ロバスト性のシステムを構築することが、極めて難しいということである。 もともとランダムに推移する株価の動きの中から、資産上昇に寄与する因子を効..
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システムトレード（その３）
システムトレードにも当然欠点はある。 利益を上げられるシステムの構築そのものが難しいという点はさて置いて、売買行動が硬直的になりやすい、と言うのも欠点の一つだ。 例えば、今まで..
タグ： ルール トレード手法 システムトレード

システムトレード（その２）
ここで、システムトレードの意義について考えてみる。 投資家が何もしなくても、コンピュータが勝手に投資判断をして、投資家に利益をもたらせてくれる。このような、幻想に近いイメージを持っている..
タグ： 投資システム システムトレード

システムトレード（その１）
システムトレードというと、大規模なコンピュータシステムを駆使して、膨大な情報処理を行なってなされ、一般投資家には縁のないもの、という印象を持つ人が多いと思われるが、実際にはそんなことはない。 ..
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投資システム
前回、投資システムという耳慣れない言葉が出てきたが、これはどういうものか？ 一例として、ポートフォリオを組むということがある。 ポートフォリオを組むことによってロバスト性を高め..
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はじめに　～株取引に必勝法はあるか～
株取引に必勝法はあるのか？ 世の中には数多くの必勝本が存在するが、その通りに売買してはたして勝てるのだろうか？答えは否であろう。当たり前のことではあるが、株式相場において全ての参加者が勝つことは..
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