資産カーブ - タグ検索：SSブログ

記事での「資産カーブ」の検索結果 90件

今回は、前回までに紹介した日経平均先物の日中データシステム3点について、それらの合成システムを作成して仮想運用した結果を報告いたします。なお、日夜通しデータシステムについては、次回以降に報告する予..
タグ：システムトレード日経平均先物日中データ合成システム年率リターン平均リターン EER 累積損益率資産カーブチャート

先回に引き続き、日経平均先物システムについて紹介いたします。今回は、日夜通しデータを用いたシステムです。日中データ編同様、基準システムと追加システムのセットを３種類、以下に示します。分析条件等は、..
タグ：日経平均先物日夜通し基準システム追加システム資産カーブチャート性能指標システムトレード

1年ほど前に依頼を受けて、日経平均先物システムを設計しました。その際、それ以前に設計していた日経平均株価システムと似たような挙動を示すことが予想されたため、基本システムのみでは性能向上に限界があると考..
タグ：日中データシステム日経平均先物日夜通しデータ資産カーブチャート性能指標ドローダウンレバレッジ

トレーディングシステムにおいて、最適パラメータの決定は極めて重要な要件の一つです。一般的には、最適パラメータが最適でなくなったときに、そのシステムは終焉を迎えたと判断されます。しかしその一方で..
タグ：動的パラメータシステム静的パラメータ 9519レノバ最適パラメータ資産カーブ性能一覧最適化対象指標

トレーディングシステムの性質を最もよく表す評価項目として、資産カーブとその標準誤差推移があります。これは、日付に対する資産残高推移もしくは累計資産増減率推移と、その回帰直線およびそれから標準誤差の..
タグ：資本主義社会主義民主主義専制主義資産カーブ管理限界システムトレード EER ロバスト性

2010年11月15日の記事「フィルタはシステムだ！」で、フィルタとはそれ自身がシステムであり、あるシステムにフィルタを適用するということは、フィルタと言うシステムをそのシステムに合成することである、..
タグ：資産カーブ追加システムシステムフィルタ 6754アンリツ

2021年5月5日の記事「株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計」で、6754アンリツと9432日本電信電話との株価合成について説明しました。合成の結果、EERは元の0.3717と0.75..
タグ：システムトレードトレーディングシステム 6754アンリツ 9432日本電信電話合成株価ポートフォリオ資産カーブ

前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
タグ：トレーディングシステム累乗平均日経平均株価伊藤忠商事性能指標資産カーブ損益累計

前回までの記事で、同一銘柄、同一ロジックのシステムでも、最適化対象期間や最適化対象指標の選び方によって、異なったシステムが最適システムとして採択される可能性について述べました。その選択は、最終的に..
タグ：資産カーブ累積損益率自己合成システムトレーディングシステムシステムトレード伊藤忠商事

前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ：最適パラメータトレーディングシステム性能指標累積損益率資産カーブ伊藤忠商事

トレーディングシステムにおいて、最適化対象指標を何にするかによって最適パラメータが異なり、性能が違ってくることは、これまでに何回も述べてきました。今回は、その具体例について説明いたします。 ..
タグ：伊藤忠商事最適化対象指標最適パラメータトレーディングシステム資産カーブ

自己相関型のトレーディングシステムにおいては、その性能を最大限発揮させるために、パラメータを最適化する必要があります。その際、どの性能を最も重視するかによって、一般に最適パラメータの値は異なります..
タグ：トレーディングシステム資産カーブ最適パラメータ KFインデックス

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