移動平均と２乗平均
日産自動車について、移動平均システムと2乗平均システムとを比較しました。以下にその結果のみを示します。システム名の末尾[1,1]が移動平均、[2,2]が2乗平均です。 両者の差は一見微妙ですが、直近..
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FXシステムの検討
ちょっとFXのシステムを作ってみました。とは言いましても、FXのことはほとんど知りませんので、手持ちの日足データを用いて、順張りおよびその逆システムを作成しただけです。 他のロジックは全く試していま..
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最適化の本質（２）
実は昨日の話は、あくまで、システムが十分に長期に渡って、ロバストな資産カーブを維持できるパラメータが存在する場合について、有効な議論です。 また、その場合、想定される全期間において最適化されたシステ..
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最適化の本質（１）
今、いくつかの可変パラメータを有する、トレーディングシステムがあるものとします。そして、このシステムを、想定し得る全期間に渡って最適化することを考えます。 最適化の対象としては、資産カーブが出来るだ..
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裏デイトレと順張りの合成システム
7月22日のコラムで、裏デイトレシステムについて述べました。その後、現行寄付き売買システムを寄引け売買システムに拡張するための追加ロジックを作成し、そうやって作成したシステムを裏デイトレシステムと合成..
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裏デイトレ再び
寄引け売買システムの一例として、以前運用していた裏デイトレシステムを移植してみました。とは言いましても、寄引け売買システムでは、基本的に2つの可変パラメータしか扱えませんので、以前のものとは、細部にお..
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リスクリワードレシオは一定ではない
今日は時間がないので、チャートのみ示します。条件は、チャート上に表示しています（見難くて申し訳ありません）。 解説は、明日のコラムで行なう予定です。
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最適パラメータとポテンシャルエネルギー
トレーディングシステムにおけるパラメータを考える時、私はポテンシャルエネルギーをイメージするようにしています。 例えば、2つの可変パラメータを有するシステムの場合、そのパラメータを座標と見なし、最適..
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理想システムと実システムの狭間で
システムトレードを行なっていると、非常に利益が上がりやすかったり、逆に、なかなか利益が増えなかったりする時期が存在することに気が付きます。 システムは確かに機能しているはずなのに、何故か収益が上がら..
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システム効率（３）
システム効率は、その定義やチャート形状からも分かるように、微分形の指標です。従って、細かな変化を捉えるには適しているものの、全体像を把握しにくいという欠点があります。 また、有限大の時間を基準とする..
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システム効率（２）
いくつかの実システムで確認すると、システム効率は概ね数パーセントとなる場合が多いようです。もちろん、資産カーブが右肩上がりのシステムでは、システム効率は大抵プラスになりますし、実際に確認はしていません..
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システム判定のための試金石
理想システムを用いれば、特定銘柄を用いたシステムが機能しやすいかどうかを、判定することができます。 また、理想的なバックテスト期間を判断することができます。 下図は、日経平均株価の理想システム..
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