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記事 での「累計損益」の検索結果 4
トレーディングシステムの同一性と買いトレード運用
昨日の記事で、売りトレードのみで最適化を行い、その結果、ドテンシステムにおける売り運用より優れたシステムが得られたとしたら、それとドテンシステムの買い運用とを合成すれば良いのではないか、と書きました。..
タグ: トレーディングシステム システムトレード 累計損益 レバレッジ 買いトレード
順張り正逆合成改システム
順張り正逆合成システムは、リスクを低減することができる反面、リターンを追及することは難しくなってしまいます。 何故ならば、このシステムはキャッシュポジションが多く、トレンドに乗れない場合が多々あるか..
タグ: システム トレード 順張り 合成 チャート 累積損益率 累計損益 株価 推移
最適パラメータとポテンシャルエネルギー
トレーディングシステムにおけるパラメータを考える時、私はポテンシャルエネルギーをイメージするようにしています。 例えば、2つの可変パラメータを有するシステムの場合、そのパラメータを座標と見なし、最適..
タグ: システム トレード パラメータ 最適 トレーディング ポテンシャル エネルギー 最適化 資産カーブ 累計損益
同一銘柄システム間の相関(1)
正逆合成システムは、同一銘柄・同一ロジックのパラメータが異なる2つのシステムを合成したものですが、同一ロジックに拘らなければ、それ以外にも非常に多くの組み合わせが存在します。 同一銘柄システム群の中..
タグ: システム トレード 合成 相関係数 日経平均 順張り 逆張り 相関 逆相関