相関係数 - タグ検索：SSブログ

記事での「相関係数」の検索結果 17件

先月は、「相関係数算出ツール株式版」の改修作業に掛かりきりになり、当ブログの更新にまで手が回らない状況でした。同ツールは無事完成し、ココナラにサービスとして出品いたしました。ツールの詳細につきまし..
タグ：相関分析株価推移相関係数 FIRE 騰落率残差回帰直線ポートフォリオ

投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとＲ－２乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ：資産カーブ裏デイトレシステム性能回帰直線投資システム RROC 相関係数回帰分析システムトレードエクセル

[ クラバートの樹 ] 20:04 11/10

小説『クラバート』に立ち帰るところから始めたいと思います。そもそもこのブログは第１回を『クラバート』から始め（No.1「千と千尋の神隠しとクラバート」）、そこで書いた内容から連想する話や関連する話題を..
タグ：孟子二卵性双生児孟母三遷非共有環境共有環境遺伝率一卵性双生児遺伝子相関係数遺伝

今日、相関について書いてみますv(｡･ω･｡)ｨｪｨ♪ 製造工程の初期の作りこみなんかやってると「パラメータAと製品寸法Bには相関関係はあるの？」とか聞かれたことありま..
タグ：品質検査製造条件因果関係相関散布図正の相関負の相関相関係数判断

昨日のコラムでは、日経平均株価の異なる2システム間の相関関係（散布図）をご紹介いたしました。今回は、それらの元となったシステムの資産カーブ、および、散布図に示したシステムペアの合成システムの資産カーブ..
タグ：システム日経平均合成相関相関係数散布図資産カーブ順張り逆張りロバスト性

正逆合成システムは、同一銘柄・同一ロジックのパラメータが異なる2つのシステムを合成したものですが、同一ロジックに拘らなければ、それ以外にも非常に多くの組み合わせが存在します。同一銘柄システム群の中..
タグ：株システムトレード合成相関係数日経平均順張り逆張り相関逆相関

本日、ＫＦシステムクリエイターVer5β4（KFSCv5β4）を研究所サイトに公開いたしました。併せて、相関係数算出マクロも公開しています。ユーザーの方は、同サイトよりダウンロードをお願いいたしま..
タグ：システム改定相関係数マクロ

随分前のコラムになりますが、決定係数RSQと効率/標準誤差比EERとの間に、一意的な関係がありそうだということを述べました。最近になって、システム間の相関関係を検討するに当たり、副次的に上記の疑問..
タグ：統計標準誤差回帰データ効率決定係数 RSQ 相関係数標準偏差

先日、デュアルコアマシンからガラガラと嫌な音が鳴り響きました。このPCには外付けで3.5"HDD（バルク品）を接続しているのですが、それがやられたのかと思いHDDを確認したところ、特に問題はなく、正常..
タグ：修理故障相関係数ケースファンパソコン

日経平均の基本システム12個に関して、各システム間の相関係数を求めてみました。その結果を下図に示します。 P1は順張りシステム、P2は逆張りシステム、P3は累乗平均システム、P4はブレイクアウト..
タグ：日経平均ロバスト性資産カーブパラメータ期間相関係数合成システム

相関係数をキーワードにここまで話を引っ張ってきましたが、合成システムあるいはシステムポートフォリオに関しては、元システム間の相関係数は小さい方が良い、ということです。一方、相関係数が大きい方が良い..
タグ：株価システムトレード相関係数相関自己相関効率的市場仮説投資家収益市場

昨日のコラムではさらりと流しましたが、長周期の順張りと短周期の逆張りの組み合わせは、なぜ相関係数が小さくなるのでしょうか? それは、株価の動きを思い浮かべれば、ある程度は理解できます。例えば..
タグ：システムトレード相関係数逆張り周期順張りパラメータ合成