株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計
先月は、「相関係数算出ツール株式版」の改修作業に掛かりきりになり、当ブログの更新にまで手が回らない状況でした。同ツールは無事完成し、ココナラにサービスとして出品いたしました。 ツールの詳細につきまし..
タグ： 相関分析 株価推移 相関係数 FIRE 騰落率 残差 回帰直線 ポートフォリオ

システムトレードと株式長期保有との運用成績比較
システムトレードと株式長期保有との差は、一体どこにあるのでしょう？ 資産カーブと株価推移とを比較すれば、それは一目瞭然ではあるのですが、具体的な性能指標での比較となると、事はそう単純ではありません。..
タグ： 旭化成 システム運用 株式長期保有 運用成績 ヒストグラム 回帰直線 シャープレシオ リターン リスク リバランス

システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとＲ－２乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ： 資産カーブ 裏デイトレ システム性能 回帰直線 投資システム RROC 相関係数 回帰分析 システムトレード エクセル

相関係数算出の注意点
前回のコラムでは、2つの資産カーブ間の相関係数を求めるに当たって、資産カーブ間の相関係数を直接求めるのではなく、それらの回帰直線からの残差間の相関係数を求めるべきだ、ということを述べました。 こ..
タグ： 相関係数 相関 合成 資産カーブ 回帰直線 ロジック 残差 システム

システム間の相関関係
2つのシステムを合成するに当たり、どのような基準でその組み合わせを選んだらいいのでしょうか？ まあ、実際にやってみるのが一番手っ取り早いのですが、それでは話が進みませんので、もう少し別のアプローチを..
タグ： トレード 合成 相関 ドローダウン 相関係数 逆相関 資産カーブ 回帰直線 システム

トレンドを定義する（１）
トレードの世界において、トレンドは非常に重要な概念です。何を今さらと思われるでしょうが、実はトレンドという言葉は結構曖昧に使われているのではないでしょうか？ 今回は、トレンドの意味、すなわち「定義」..
タグ： トレンド 定義 株価推移 定性的 回帰直線 相関係数 決定係数 期間

トレンド終了の確認
昨日のコラムでは、トレンドの発生を確認してエントリーする方法について述べました。もちろん、その程度で語りつくせるほど簡単な話ではありませんが、一先ず置いておきます。 今日は、その対となる、トレンドの..
タグ： トレンド 株 回帰直線 標準誤差 管理基準 トレンドライン

資産カーブの盲点
昨夜行なったシステムの連続並列実行は、途中で処理が停止することもなく、今朝、無事に終了しました。処理に要した時間は10時間48分で、1システム当り66秒ほどでした。 今回処理を行なった銘柄には、上場..
タグ： 株 システムトレード トレーディングシステム 7267ホンダ RSIシステム 資産カーブ 回帰直線