記事 での「ドローダウン」の検索結果 53件
日経平均先物システムの設計と運用成績（１）：日中データ編
1年ほど前に依頼を受けて、日経平均先物システムを設計しました。その際、それ以前に設計していた日経平均株価システムと似たような挙動を示すことが予想されたため、基本システムのみでは性能向上に限界があると考..
タグ： 日中データ システム 日経平均先物 日夜通しデータ 資産カーブ チャート 性能指標 ドローダウン レバレッジ
投資システムの運用管理
システムトレードを行なうにあたり、ドローダウンは避けて通れない。
私が以前作成した、裏デイトレベースのいくつかのシステム（現在もフォワードテスト続行中）では、トレードの大半はドローダウン..
タグ： 投資システム ドローダウン 資産カーブ システムトレード 運用管理
今週の投資成績（～１０／２８）
今週は大きなドローダウンに見舞われ、今月の損益率は、＋１．０２％まで低下。年初来の累計損益率も、＋１５．９８％に低下、１０月２０日時点から、６．１８ポイント低下した。
ドローダウンの大き..
タグ： システムトレード ドローダウン 投資成績
投資システムの検証
投資システムが出来上がったとして、そのシステムの性能を、どのように評価すればいいのだろうか？
よく使われる指標としては、勝率、プロフィット・ファクター、損益レシオ、最大ドローダウン、等が..
タグ： 投資システム システムトレード 資産カーブ 期待収益 ドローダウン
これまでの投資成績（システムトレード）
システムトレードに関するコラムは一休みして、今日は、システムトレードを開始してから現在までの投資成績を発表します。
年／月 損益率（前月末資産に対する当月損益） ’０４／０３ ..
タグ： 投資成績 ドローダウン 裏デイトレ システムトレード
我慢できるドローダウンの長さ
あなたは投資をしていて、資産が増えない状態がどれくらい続くと我慢できなくなりますか？１年ですか？半年ですか？それとも１ヶ月？ドローダウンの期間中は、直近のピークから資産残高は減少した状態です。もしも上..
タグ： ドローダウン
ドローダウン（２）
ドローダウンは重要な評価指標です。ただ、資金の目減りだけが問題になるわけではありません。実は、資金が元の額に回復するまでの時間もリスクなのです。例えば、ドローダウンで資金の目減りがほとんど無かったとし..
タグ： ドローダウン
ドローダウンのデータ
システムトレードの運用データで、ドローダウンとは資金の目減りを表します。例えば、20%のドローダウンであれば、今までの資金残高のピークから資金が20%目減りした事を表します。そして、最大ドローダウンは..
タグ： ドローダウン
ドローダウン（１）
投資法を評価する場合、ドローダウンは最も注意深く見なければならない項目です。なぜなら、資金の目減りの度合いを表す指標なので、中長期的なリスクそのものだからです。ドローダウンのなかで最大のものを「最大ド..
タグ： ドローダウン
自動売買
4月17日現在の4月自動売買の経過です。
現在、▲70,035円で、大きなドローダウンが出ています
今回、ある意味検証をしたいと思って、ポジションをもっています
どのくらいドローダウンするか..
タグ： 自動売買 ドローダウン システムトレード
運用成績を評価するスキル(5)
運用成績を評価するときに、特に注意して見なければならないのがドローダウンでしょう。最大のドローダウンの大きさはもちろんですが、ドローダウンの頻度や時間的な長さも重要です。たとえば、ドローダウンの大きさ..
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