FXシステムの検討
ちょっとFXのシステムを作ってみました。とは言いましても、FXのことはほとんど知りませんので、手持ちの日足データを用いて、順張りおよびその逆システムを作成しただけです。 他のロジックは全く試していま..
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裏デイトレと順張りの合成システム
7月22日のコラムで、裏デイトレシステムについて述べました。その後、現行寄付き売買システムを寄引け売買システムに拡張するための追加ロジックを作成し、そうやって作成したシステムを裏デイトレシステムと合成..
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裏デイトレ再び
寄引け売買システムの一例として、以前運用していた裏デイトレシステムを移植してみました。とは言いましても、寄引け売買システムでは、基本的に2つの可変パラメータしか扱えませんので、以前のものとは、細部にお..
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ドローダウン考（２）
ドローダウンには様々な定義があり、また、システムの運用方法によっても大きく異なります。最も一般的なのは、複利運用を前提とした、直近資産残高に対するドローダウンでしょう。 しかし、実際には全ての状況で..
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ドローダウン考
昨日のコラムでエイヤと載せたチャートですが、何だかよく分からないですね。ちょっと期間を短くし過ぎたため、各チャートの違いがはっきりと現れなかったようです。 今日のコラムで、これらのチャートについての..
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リスクリワードレシオは一定ではない
今日は時間がないので、チャートのみ示します。条件は、チャート上に表示しています（見難くて申し訳ありません）。 解説は、明日のコラムで行なう予定です。
タグ： システム トレード チャート ドローダウン 資産カーブ 日産自動車

誤発注、誤発注、誤発注・・・
やっちまいました。。最悪のタイミングで誤発注を 金曜寄りで強制ＬＣ・・・・ －４５万９７４０円 ～～～～遡ること5日前～～～～ 【6/28】 日経225mini 740L@1..
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今日のコラムは完全に妄想です
10年間機能し続けるシステムの数（の割合）は、最大ドローダウン期間を設定してやれば、数学的にほぼ厳密に求めることが可能だと考えられますが、ちょっと私の手には負えそうにありません。 そこで、判定基準と..
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機能するシステムの存在証明問題
永久に機能するシステムが存在するかどうかは別にして、有限の期間のみ機能するシステムは存在します。 ただし、それはそのようなロジックが、客観的な方法によって得られるという意味ではなく、もっと広義な意味..
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システムが機能しないとは？
6月8日のコラムでは、システムが機能するとはどういうことか、について考えました。今日は逆に、システムが機能しないとはどういうことか、について考えたいと思います。 なお、これはあくまで私の考えであり、..
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同一銘柄システム間の相関（２）
昨日のコラムでは、日経平均株価の異なる2システム間の相関関係（散布図）をご紹介いたしました。今回は、それらの元となったシステムの資産カーブ、および、散布図に示したシステムペアの合成システムの資産カーブ..
タグ： システム 日経平均 合成 相関 相関係数 散布図 資産カーブ 順張り 逆張り ロバスト性

天気予報は万能か
5月19日の土屋氏のエントリーは大変面白く、非常に興味深く読ませていただきました。そこでは、レジームスイッチの概念について、天気予報を例に述べられているのですが、その内容につきましては、エンジュクの同..
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