ドローダウン考（２）
ドローダウンには様々な定義があり、また、システムの運用方法によっても大きく異なります。最も一般的なのは、複利運用を前提とした、直近資産残高に対するドローダウンでしょう。 しかし、実際には全ての状況で..
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ドローダウン考
昨日のコラムでエイヤと載せたチャートですが、何だかよく分からないですね。ちょっと期間を短くし過ぎたため、各チャートの違いがはっきりと現れなかったようです。 今日のコラムで、これらのチャートについての..
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合成システムと並列運用
今、共に資産カーブが概ね右肩上がりである、2つのシステムがあるものとします。そして、これらのシステムを合成して運用することを考えてみます。 その合成システムの資産カーブは、合成比率を1:1とすれば、..
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システム改定速報
一度システムをいじりだすと、どうしてもあれもこれもと欲張ってしまうものです。先日の改定で、一通りやるべきことはやったと思っていたのですが、結局、また大幅に変更してしまいました。 すでにアナウンスして..
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単株・単利・複利基準資産カーブ
10月23日のコラムで、資産カーブには大きく3種類あることを述べました。それらを単株基準資産カーブ、単利基準資産カーブ、複利基準資産カーブと呼ぶことにします。 これらの中で、最も一般的に用いられるの..
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