損益の源泉（３）
少し以前のコラムで、非常に大きなノイズが重畳した信号から、それよりも遥かに微弱なシグナルを抽出する方法について述べたことがありました。 その場合は、ノイズの発生源が明確であり、かつノイズの発生原理が..
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損益の源泉（２）
昨日、ちょっと書き忘れましたが、マルチファクターモデルと自己相関モデルには、もう一つ、決定的な違いがあります。 そして、そのことがマルチファクターモデルの優位性を高めている、とも言えるかもしれません..
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損益の源泉（１）
株式トレードにおいて、市場からお金を吸い上げるためには、当然のことながら、株式を売買しなければいけません。 インカムゲインは考えずに、キャピタルゲインのみを考えると、株価が異なる場面で売買を行なえば..
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自己相関は市場の非効率が作り出す
相関係数をキーワードにここまで話を引っ張ってきましたが、合成システムあるいはシステムポートフォリオに関しては、元システム間の相関係数は小さい方が良い、ということです。 一方、相関係数が大きい方が良い..
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