トレーディングシステムの出口戦略
新型コロナウイルス新規感染者数の減少傾向に乗じて、出口戦略なる言葉が勢いを増してきました。 各自治体による自粛要請をどのように縮小していくか、政府による緊急事態宣言をどのような条件で解除するか、等、..
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システム設計の方法論（４）
次の図は、日産順張り逆システムにおける、KFインデックスのパラメータ依存性です。上段は2012年7月20日時点、下段は2007年12月28日時点の分布図です。 共に、赤丸の部分がKFインデックスが最..
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アルプス電気運用システム
当初は、アルプス電気順張り正逆合成システムの運用を予定していましたが、その後の検討の結果、少し変則的ですが、順張り逆＝逆張り逆合成システムを運用することにいたしました。 以下に、そのシステムの資産カ..
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追加運用システム候補
現行の日産順張り正逆合成システムに加えて、新たなシステムを運用することを考えています。とりあえず、運用システム候補として、アルプス電気順張り正逆合成システムを検討中です。 以下に、同システムの性能に..
タグ： システム トレード アルプス電気 順張り 合成 資産カーブ 最適パラメータ 時系列 推移

東電システムの推移
東電の株価は、ついに震災前の1/10になってしまいました。この間、システムとしてはどのような結果となったのでしょうか。 以下に、簡単にご紹介したいと思います。 次図は、研究所サイトで公開してい..
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動的パラメータシステム（３）
今回は、日産順張り正システムについて見ていきたいと思います。 まず最初に、このシステムにおける、ＫＦインデックスを最適化対象として求めた最適パラメータの時系列分析結果を、次図に示します。 これ..
タグ： システム トレード 順張り パラメータ 資産カーブ チャート 最適 ドローダウン 動的 静的

動的パラメータシステム（２）
今回は、日産順張り逆システムについて見ていきたいと思います。 まず最初に、このシステムにおける、ＫＦインデックスを最適化対象として求めた最適パラメータの時系列分析結果を、次図に示します。 19..
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指標＆最適パラメータ時系列分析結果（３）
今回は、1月19日のコラムで示した結果について、考えてみたいと思います。 先ずおさらいですが、これらのチャートは、対象の性能指標が最大となるパラメータを、時系列で求めたものです。 パラメータが..
タグ： トレード システム チャート 時系列 パラメータ 性能 指標 資産カーブ ロバスト 期待値

指標＆最適パラメータ時系列分析結果（１）
指標＆最適パラメータ時系列分析マクロは、単株運用ドテンシステムの場合のみですが、基本部分はほぼ出来上がりました。 単利運用もしくは買い・売りシステムの場合については、まだ手付かずですが、今後徐々に対..
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パはパラメータのパ（上）
過去において機能していたシステムが停止する時、それに代わるパラメータの異なったシステムが台頭してくる場合があります。 それはあたかも生え変わる歯や爪のように、先行するパラメータが抜け落ちるのを待って..
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キは機能死のキ
先日のコラムで、システムの機能死について述べましたが、もちろん資産残高が管理限界を割り込んでも、全てのシステムが機能死に陥るわけではありません。 今回は、一旦機能死に陥ったかに見えても、そこから回復..
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シはシステムのシ
永遠に機能し続けるトレーディングシステムは、恐らく存在しません。遅かれ早かれ、システムはいずれ機能を停止します。 それは、あたかもエントロピーが最大となって熱的死に陥った宇宙のようなものです。「孤立..
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