最適パラメータ - タグ検索：SSブログ

記事での「最適パラメータ」の検索結果 28件

トレーディングシステムにおいて、最適パラメータの決定は極めて重要な要件の一つです。一般的には、最適パラメータが最適でなくなったときに、そのシステムは終焉を迎えたと判断されます。しかしその一方で..
タグ：動的パラメータシステム静的パラメータ 9519レノバ最適パラメータ資産カーブ性能一覧最適化対象指標

前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ：最適パラメータトレーディングシステム性能指標累積損益率資産カーブ伊藤忠商事

トレーディングシステムにおいて、最適化対象指標を何にするかによって最適パラメータが異なり、性能が違ってくることは、これまでに何回も述べてきました。今回は、その具体例について説明いたします。 ..
タグ：伊藤忠商事最適化対象指標最適パラメータトレーディングシステム資産カーブ

自己相関型のトレーディングシステムにおいては、その性能を最大限発揮させるために、パラメータを最適化する必要があります。その際、どの性能を最も重視するかによって、一般に最適パラメータの値は異なります..
タグ：トレーディングシステム資産カーブ最適パラメータ KFインデックス

トレーディングシステムの性能を向上させる方法の一つに、複数システムの合成があります。システムの合成により、元となるそれぞれのシステムのドローダウンを平準化し、合成システム全体のドローダウンを低減するこ..
タグ：システムトレード資産カーブ合成システム最適パラメータ

システムトレードの最大の関心事は、運用している、あるいは運用を予定しているトレーディングシステムが、運用開始後どれくらいの期間に渡って機能し続けるか、ということではないかと思います。システムが..
タグ：アクティブファンドシステムトレードトレーディングシステム最適パラメータヘッジファンドインデックスファンドＫＦシステムクリエイター

ＫＦシステムクリエイターにおいて、最適パラメータの値を時系列で求めると、それらは階段状に推移していることが分かります。最適パラメータはけして連続的に推移するのではなく、一定期間毎に遷移を繰り返すの..
タグ：最適化対象指標システムトレードエクセル最適パラメータＫＦシステムクリエイター

7月5日のコラムにて、システム寿命の判定法として、最適パラメータの変化を捉えることを提唱しました。その際、最適パラメータが変化したかどうかを確認する手段として、最適パラメータのメインピークとセカンドピ..
タグ：判定法最適パラメータシステムトレードトレーディングシステムＫＦシステムクリエイターシステム寿命

システムトレードにおいて、システムがいつまで機能するのか、どの時点で機能を停止したのかを判断することは、非常に重要です。ＫＦシステムクリエイターでは、最適パラメータが変化しない限りシステムは機能し..
タグ：時系列分析機能判定資産カーブ最適パラメータシステム寿命トレーディングシステムＫＦシステムクリエイターシステムトレード

新型コロナウイルス新規感染者数の減少傾向に乗じて、出口戦略なる言葉が勢いを増してきました。各自治体による自粛要請をどのように縮小していくか、政府による緊急事態宣言をどのような条件で解除するか、等、..
タグ：最適パラメータ管理限界システムトレードトレーディングシステム出口戦略資産カーブ

次の図は、日産順張り逆システムにおける、KFインデックスのパラメータ依存性です。上段は2012年7月20日時点、下段は2007年12月28日時点の分布図です。共に、赤丸の部分がKFインデックスが最..
タグ：システムトレード最適パラメータ分布時系列資産カーブピーク必要条件設計

現行の日産順張り正逆合成システムに加えて、新たなシステムを運用することを考えています。とりあえず、運用システム候補として、アルプス電気順張り正逆合成システムを検討中です。以下に、同システムの性能に..
タグ：システムトレードアルプス電気順張り合成資産カーブ最適パラメータ時系列推移