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タグ検索トップ  >  記事  /  システム寿命
記事 での「システム寿命」の検索結果 11
「数理トレード学」のススメ
先日、ココナラブログに「トレード新思想体系」というレポートを掲載しました。これは、以前So-netブログ(現SSブログ)に連載していた同名シリーズをまとめたもので、大幅な加筆修正を行っています。 有..
タグ: 数理科学 トレード 移動平均 トレンドライン トレーディングシステム システム寿命 テクニカル分析
システム寿命簡易判定の実装
7月5日のコラムにて、システム寿命の判定法として、最適パラメータの変化を捉えることを提唱しました。その際、最適パラメータが変化したかどうかを確認する手段として、最適パラメータのメインピークとセカンドピ..
タグ: 判定法 最適パラメータ システムトレード トレーディングシステム KFシステムクリエイター システム寿命
システム寿命の簡易判定法
システムトレードにおいて、システムがいつまで機能するのか、どの時点で機能を停止したのかを判断することは、非常に重要です。 KFシステムクリエイターでは、最適パラメータが変化しない限りシステムは機能し..
タグ: 時系列分析 機能判定 資産カーブ 最適パラメータ システム寿命 トレーディングシステム KFシステムクリエイター システムトレード
バックテストに客観性が求められる理由
トレーディングシステムに求められる最も重要な特性は、そのシステムが安定して機能し続けるかどうかです。 バックテストによって、年率100%のシステムが得られたとしても、それが今後も継続するかどうかは、..
タグ: システムトレード トレーディングシステム フォワードテスト バックテスト 客観的評価 システム寿命 パラメータ分布
日産自動車逆張り2ドテンシステム
今回は、日産自動車の逆張り2ドテンシステムを、KFインデックスで最適化した場合の、フォワードテスト結果を示します。 結果は1993年11月1日~2008年9月5日の資産カーブチャートで示し、合わ..
タグ: システムトレード フォワードテスト 日産自動車 資産カーブ システム寿命
機能するシステムは偶然の産物か?
多くのトレーディングシステムを作成していると、その後の継続調査で、機能し続けるシステムと機能が停止するシステムとが、徐々に明確になってきます。 これらの違いは、いったいどこにあるのでしょうか? ..
タグ: 機能判定 機能するシステム システム寿命 システムトレード トレーディングシステム
動的システムの運用
8月13日のコラムで述べました動的システムは、システムの衰えた機能を回復しつつ、運用を継続していくというものでした。 これは別に目新しい考えではなく、システムが機能停止に陥るかどうかは別として、定期..
タグ: 機能判定 動的システム 最適化 トレーディングシステム システムトレード システム寿命
システム寿命について考える(3)
前回は、システム寿命を考えるに当たって、重要な2つのステップがあることを述べました。一つは、そのシステムの特定パラメータにおける運用を継続するかどうかの判断、すなわち機能判定です。もう一つは、そのシス..
タグ: システムトレード トレーディングシステム システム寿命 機能判定基準
システム寿命について考える(2)
私たちは、システムあるいはもっと広義なトレード手法について、運用を継続するための客観的な判断材料を持ち合わせているでしょうか。 多くの場合は、裁量に任せた運用となっているのではないかと思います。 ..
タグ: システムトレード トレーディングシステム システム寿命 運用ルール
システム寿命について考える(1)
8月6日のコラムで、システム寿命の評価方法について考えました。その際は、主にKFシステムクリエイターにおける評価方法について述べましたが、一般的なシステム、あるいはトレードにおける寿命判断は、いったい..
タグ: トレーディングシステム システムトレード システム寿命
システム寿命の客観的評価
システムトレードを行なうにあたり、最も頭を悩ます問題の一つが、システム寿命をどう判断するかということです。 よく、システムが機能しなくなったなどという話を聞きますが、いったいどのように判断しているの..
タグ: システムトレード トレーディングシステム システム寿命 システム評価