合成システム - タグ検索：SSブログ

記事での「合成システム」の検索結果 15件

今回は、前回までに紹介した日経平均先物の日中データシステム3点について、それらの合成システムを作成して仮想運用した結果を報告いたします。なお、日夜通しデータシステムについては、次回以降に報告する予..
タグ：システムトレード日経平均先物日中データ合成システム年率リターン平均リターン EER 累積損益率資産カーブチャート

日経平均先物システムについて、2022年8月11日及び同14日の記事で、2021年7月19日あるいは同8月2日から、2022年8月8日までの運用成績について示しました。それから2か月ほどが経過する..
タグ：騰落率日夜通しデータ日中データトレーディングシステムシステムトレード先物価格日経平均先物運用資産推移チャート期待リターン

エクセルでトレーディングシステムを作成するに当たって、最も基本的なことの一つは、ポジションや売買シグナルをどのように表すかということです。ＫＦシステムクリエイターにおいては、買い持ちを"1"、売り..
タグ：トレーディングシステムエクセルポジション売買シグナルうねり取り合成システム

トレーディングシステムの性能を向上させる方法の一つに、複数システムの合成があります。システムの合成により、元となるそれぞれのシステムのドローダウンを平準化し、合成システム全体のドローダウンを低減するこ..
タグ：システムトレード資産カーブ合成システム最適パラメータ

ＫＦシステムクリエイターの合成システム再確認作業において、レジームスイッチングシステム（レジームチェンジシステム）をセットアップしたところ、全く機能していないことが分かりました。どうやら、以前に作..
タグ：合成システムシステムトレードＫＦシステムクリエイタートレーディングシステムレジームスイッチングレジームチェンジ

日産自動車の（順張り）正逆合成システムの運用を始めて2ヶ月近くが経ちましたが、その中でいろいろと気付いた点があります。今回は、それらの点について簡単に述べたいと思います。正逆合成システムと..
タグ：システムトレード株合成システム並列運用順張り売買シグナルトレンド

先日のコラムにおいて、可変ポジションシステムにおける売買損益の計算式に不具合が見つかり、それを修正したことをご報告いたしました。これは、9月2日および3日のコラムなどで示しました、合成システム事例..
タグ：合成システム株システム順張り逆張り RSI 資産カーブ運用後資産推移プロフィットファクター最大ドローダウン

このところ、方向感の掴みにくい相場が続いています。例えば、先週末時点の日経平均株価を見ますと、25日移動平均を上にブレイクしたとして買いを入れる作戦も考えられましたし、あるいは上値の重さを感じて売りを..
タグ：株システムトレードポジション裁量合成システムキャッシュ

先日のコラムで、可変ポジションシステムを用いた合成システムの資産カーブの一例を示しましたが、それだけでは今一つピンと来ないかも知れません。そこで、今回は具体的な売買シグナルについてご紹介したいと思..
タグ：株システムトレードトレーディングシステム可変ポジション合成システムトヨタ自動車売買シグナル合成比率

昨日の合成システムに、更にRSI2システムを合成してみました。それらの最適合成比率を求めた結果の資産カーブを、元となったRSI2システムと共に以下に示します。最適合成比率は、KFインデック..
タグ：株システムトレードトヨタ自動車 RSI 合成システム資産カーブプロフィットファクタードローダウン

本日、可変ポジションシステムβ版を再改定し、研究所サイトに公開いたしました。これで一先ず、隠れていた不具合は一通り修正したつもりですが、全体としてはようやくスタートラインに立ったところでしょうか。 ..
タグ：システムトレード株トヨタ自動車順張り逆張り合成システム可変ポジション資産カーブチャートプロフィットファクター

2009年5月13日のコラムで、キャッシュポジションを持つシステムについて考察しました。そして、それを実現するためには、同一銘柄における買い専用システムと売り専用システムとを合成すれば良い、という結論..
タグ：株システムトレードトレーディングシステムキャッシュポジションシグナルドテンシステムフィルター合成システム