日産自動車逆張り2ドテンシステム
今回は、日産自動車の逆張り2ドテンシステムを、ＫＦインデックスで最適化した場合の、フォワードテスト結果を示します。 結果は1993年11月1日～2008年9月5日の資産カーブチャートで示し、合わ..
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フォワードテスト事例
今日は時間が押しているので、新しい指標（ＫＦインデックスと呼ぶことにします）で最適化した場合のフォワードテスト結果を、資産カーブのチャートのみ簡単に示します。 テストシステムや条件は、上から順に次の..
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システムが機能する条件（３）
トレーディングシステムのパラメータ分布が意味するものとは何でしょうか。私は、時間軸を考慮しない分布そのものには、統計的な意味合いは存在しないと考えます。 パラメータ分布は、そのシステムの性能分布を表..
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システムが機能する条件（２）
客観的な決定方法を用いて、過去のある時期から現在まで、最適パラメータを全く同一にすることなど、できるのでしょうか。 あるいは、若干のずれがあったとしても、そのようにして決定された最適パラメータに基づ..
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資産カーブにおけるバラツキのヒストグラム
先週のシステム寿命の考察において、資産カーブのバラツキが回帰直線の周囲で正規分布となっていることを前提に、話を進めてきました。 しかし、その前提は本当に成り立っているのでしょうか？それを確かめるため..
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お蔵入りシステム
どんなに優れたトレーディングシステムであっても、ドローダウンは必ず存在します。そして、それを消し去ろうといろいろな試みを行ないがちですが、たいていの場合は過剰最適化に陥って失敗に終わります。 例..
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