システムトレードの適用限界とテスト運用
システムトレードには多くのメリットがある反面、デメリットもあります。システムトレードのメリットにつきましては、今までのコラムの中で何度も繰り返し述べてきました。 一方、デメリットに関しては、直接的に..
タグ： バックテスト フォワードテスト システム テスト運用

Impulse CYCLONE 203EU トレードサイクロン レビュー
ImpulseCYCLONE 203EUという トレードサイクロンのシステムをレビューしました。 Impulse CYCLONE 203EU 正規版の詳細はこちらをクリックしてください。 ..
タグ： Impulse CYCLONE 203EU トレードサイクロン レビュー 損失レシオの向上 トレンド発生の騙しを回避 フォワードテスト

システム事例更新
本日、研究所サイトに掲載されている「システム事例」を更新いたしました。約2年前に掲載してから直近（3月15日）までのデータを追加しています。 その間、パラメータ等は一切変更しておりませんので、2年近..
タグ： システム 事例 フォワードテスト 更新

バックテストを過信しない
システムトレードでは、必ずバックテストの結果を見て有効性の判断をします。しかしながら、バックテストはあくまでも過去の成績であって、将来の有効性を保証するものではありません。特に、過去のデータに最適化し..
タグ： バックテスト フォワードテスト

最大保有日数の設定（１）
昨日のコラムで取り上げた事例では、日産自動車の順張り逆システムにおいて、ポジションの保有期間が長くなるほど、損失が拡大する可能性が高いことを示しました。 そこで、保有期間に上限を設けることで、性能の..
タグ： システム トレード フィルタ 最適化 パラメータ 保有日数 日産自動車 バックテスト フォワードテスト 性能

裏デイトレと順張りの合成システム
7月22日のコラムで、裏デイトレシステムについて述べました。その後、現行寄付き売買システムを寄引け売買システムに拡張するための追加ロジックを作成し、そうやって作成したシステムを裏デイトレシステムと合成..
タグ： 合成 システム トレード デイトレ 順張り 日産自動車 資産カーブ チャート ドローダウン リターン

裏デイトレ再び
寄引け売買システムの一例として、以前運用していた裏デイトレシステムを移植してみました。とは言いましても、寄引け売買システムでは、基本的に2つの可変パラメータしか扱えませんので、以前のものとは、細部にお..
タグ： 株 システム トレード デイトレ 寄引け売買 寄付き売買 日産自動車 資産カーブ チャート バックテスト

システムが機能するとは？
あるシステムが機能していることを、客観的に示す方法はあるのでしょうか？もちろん、それは実際に運用してみなければ、最終的な判断は下せないものなのでしょうが、運用してみたけれどやはり機能していなかった、で..
タグ： システム トレード 機能 バックテスト フォワードテスト 期待値 カーブフィッティング 運用

運用後資産推移の評価
ヤフーファイナンスサイトのタグ仕様変更により、今までのデータ取得更新マクロでは株価データの更新ができなくなってしまいました。 マクロを修正し、研究所サイトにアップいたしましたので、同マクロをご利用中..
タグ： 株 システム トヨタ 順張り バックテスト フォワードテスト 資産推移 チャート

合成システムの運用後資産推移事例
現在、研究所サイトにて110例のシステムの資産カーブおよび（仮想）運用後資産推移チャートを公開していますが、運用後資産推移チャートに関しては、あまりロバスト性が高いとは言えません。 これは、それらの..
タグ： 株 システムトレード フォワードテスト バックテスト 合成システム 運用 資産推移 並列運用 資産カーブ ロバスト性

システムが機能する条件
いろいろなトレーディングシステムを見ていくと、いくつかの傾向があることが分かってきます。 例えば、システムの対象となる銘柄によって、順張りでよく機能したり、あるいは逆張りでよく機能したりします。 ..
タグ： 運用 システムトレード トレーディングシステム 資産カーブ 機能判定 フォワードテスト

日経平均とTOPIXのシステム検証結果概要
今日はシステム改定に時間が掛かってしまったため、これまでの検証結果（フォワードテスト）の一部を簡単に示します。 今回は、日経平均とTOPIXです。 試験条件は共通で、1993年11月1日から2..
タグ： システムトレード トレーディングシステム 検証結果 フォワードテスト 日経平均 TOPIX 資産カーブ