日経平均とTOPIXのシステム検証結果概要
今日はシステム改定に時間が掛かってしまったため、これまでの検証結果（フォワードテスト）の一部を簡単に示します。 今回は、日経平均とTOPIXです。 試験条件は共通で、1993年11月1日から2..
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トレーディングシステムの精査
昨日から、1銘柄に付き7つの基準システムと各2つの追加システム、計21システムの並列連続処理を行なっています。 処理内容は、システムのセットアップから最適化、そしてシグナルチェッカーや性能一覧の作成..
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システム機能停止日の取得
トレーディングシステムを動的システムとして運用する場合、そのフォワードテストにおいて、システムがいつ機能停止したかを知ることが重要となります。 その確認を従来は手作業で行なっていましたが、この度シス..
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バックテストに客観性が求められる理由
トレーディングシステムに求められる最も重要な特性は、そのシステムが安定して機能し続けるかどうかです。 バックテストによって、年率100%のシステムが得られたとしても、それが今後も継続するかどうかは、..
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ヤフー順張りドテンシステム
今回は、ヤフーの順張りドテンシステムを、ＫＦインデックスで最適化した場合の、フォワードテスト結果です。ご存知のように、ヤフーは過去において、株価高騰の度に大規模な株式分割を繰り返しており、その結果、分..
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日産自動車逆張り2ドテンシステム
今回は、日産自動車の逆張り2ドテンシステムを、ＫＦインデックスで最適化した場合の、フォワードテスト結果を示します。 結果は1993年11月1日～2008年9月5日の資産カーブチャートで示し、合わ..
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フォワードテスト事例
今日は時間が押しているので、新しい指標（ＫＦインデックスと呼ぶことにします）で最適化した場合のフォワードテスト結果を、資産カーブのチャートのみ簡単に示します。 テストシステムや条件は、上から順に次の..
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システムが機能する条件（３）
トレーディングシステムのパラメータ分布が意味するものとは何でしょうか。私は、時間軸を考慮しない分布そのものには、統計的な意味合いは存在しないと考えます。 パラメータ分布は、そのシステムの性能分布を表..
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最適パラメータの設定方法案
システムの堅牢性を判断する手法としては、フォワードテストやウォークフォワードテストが一般に用いられるかと思います。 これらについては、次の書籍等で詳しく説明されています。 トレーディングシステ..
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