最大保有日数の設定（２）
昨日の事例では、最適パラメータを先に決定し、それに対して最大保有日数を最適化することにより、システム性能が向上する条件を探りました。 今日は逆に、最大保有日数を先に決めてから、その条件下で最高性能が..
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最大保有日数の設定（１）
昨日のコラムで取り上げた事例では、日産自動車の順張り逆システムにおいて、ポジションの保有期間が長くなるほど、損失が拡大する可能性が高いことを示しました。 そこで、保有期間に上限を設けることで、性能の..
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