システム運用指針
システムトレードにおいて、実際にどのようなタイミングでどれだけの株数を売買するかについては、多くの場合、トレーディングシステムで決定することができます。 しかし、そのシステムをどのように選択するかに..
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システム改定速報
一度システムをいじりだすと、どうしてもあれもこれもと欲張ってしまうものです。先日の改定で、一通りやるべきことはやったと思っていたのですが、結局、また大幅に変更してしまいました。 すでにアナウンスして..
タグ： システム 単株 単利 資産カーブ 機能判定

システムの自己修復機能
先日来のうねり取りシステムの検討において、各システムを複利運用してそれらを合成することにより、運用後に機能しないシステムは相対的な建玉数が減少して次第に淘汰され、機能するシステムに建玉数が集中していく..
タグ： 株 システムトレード うねり取りシステム 自己修復 資産カーブ

売買単位を考慮したうねり取りシステム
昨日のコラムでは、7203トヨタ自動車うねり取りシステムの資産カーブを示しました。しかし、売買単位については考慮せず、それはあくまで理想状態における結果でした。 今回、売買単位を考慮したシステムにつ..
タグ： システムトレード 株 うねり取りシステム 7203トヨタ自動車 資産カーブ 売買単位

うねり取りシステムの実例
昨日ご紹介したうねり取りシステムですが、実はＫＦシステムクリエイターでシミュレートすることができます。 ただし、現状においては若干の手作業が必要となりますので、実行するためにはエクセルの基本的な操作..
タグ： 株 システムトレード うねり取りシステム 7203トヨタ自動車 資産カーブ ドローダウン

資産カーブの盲点
昨夜行なったシステムの連続並列実行は、途中で処理が停止することもなく、今朝、無事に終了しました。処理に要した時間は10時間48分で、1システム当り66秒ほどでした。 今回処理を行なった銘柄には、上場..
タグ： 株 システムトレード トレーディングシステム 7267ホンダ RSIシステム 資産カーブ 回帰直線

単株・単利・複利基準資産カーブ
10月23日のコラムで、資産カーブには大きく3種類あることを述べました。それらを単株基準資産カーブ、単利基準資産カーブ、複利基準資産カーブと呼ぶことにします。 これらの中で、最も一般的に用いられるの..
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資産カーブの罠
このところの株価急落で、システムトレードと言えども、システムによっては大きなダメージを余儀なくされている場合があります。 その際、注意しなくてはならないのは、資産カーブの下落と実際の資産の下落とは、..
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資産カーブのローソク足表示
株価推移の日足や週足、月足など、ローソク足によるチャート表示は、ごく一般的に利用されています。 一方、システムトレード等における資産カーブの推移は、通常、折れ線グラフで表示されます。 これは、..
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動的システムの検証
2008年8月13日や27日のコラムなどで述べました動的システムは、システム寿命の問題に対する一つの解答だと思います。 これは、トレーディングシステムに何らかの機能判定基準を設け、システムが機能停止..
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ランダムシステムは10年後に資産を増やせるか？
システム売買でも株式長期保有でもいいのですが、それらが機能する、すなわち資産が増加する可能性は、どれくらいあるのでしょうか。 今回は、ちょっとお遊びがてら、このことについて考えてみたいと思います。 ..
タグ： 株 システムトレード トレーディングシステム 資産カーブ 資産分布

ヤフー順張りドテンシステム
今回は、ヤフーの順張りドテンシステムを、ＫＦインデックスで最適化した場合の、フォワードテスト結果です。ご存知のように、ヤフーは過去において、株価高騰の度に大規模な株式分割を繰り返しており、その結果、分..
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