移動平均を用いた新ロジックシステムの性能
前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。 今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
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昨日のコラムの訂正
昨日示した結果ですが、その後の検討で、最適パラメータが他にあることが分かりました。それは標準的な設定では走査範囲から外れているため、最初の段階では分かりませんでした。 テーブルを用いずに、走査範囲を..
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累乗平均システム
2月4日のコラムで、移動平均と調和平均について述べました。その中で、移動平均よりも大きな値をとる平均値は数学的には存在しないと述べましたが、厳密にはそれは正しくありません。 いわゆる2乗平均は、移動..
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