伊藤忠商事の累乗平均逆システムにおける自己合成システム
前回までの記事で、同一銘柄、同一ロジックのシステムでも、最適化対象期間や最適化対象指標の選び方によって、異なったシステムが最適システムとして採択される可能性について述べました。 その選択は、最終的に..
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新型コロナウイルス禍における日経平均株価の運用
日経平均株価は新型コロナウイルス禍による急落を乗り越え、今週、一時29年振りに26,000円台を回復しました。経済環境は新型コロナ前の水準には遠く及ばないにも関わらず、驚異的な上昇力を示しています。 ..
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システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとＲ－２乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
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今週の投資成績（１１／０７～１１／１１）
今週の損益率は先週末に対して＋３．３８％、今月の損益率は＋１０．５３％、年初来累計損益率は＋２６．９５％となった。 先週月曜日から今週水曜日まで７連勝と好調だったが、昨日ついに連勝がスト..
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システムトレード小技集
実際に投資システムを作成してみると、ちょっとした工夫でロバスト性や効率がアップすることがある。今回は、そのような小技をいくつか紹介しようと思う。 通常、投資システムを作成する時には、いく..
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私は何故システムトレーダーになったか？
私がシステムトレードを意識して始めたのは、昨年の３月からである。それまでは、材料を重視し、一点集中型の売買を行なっていた。 一昨年、小型風力発電機による事業拡大に期待して、神鋼電機に集中..
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今週の投資成績（10/31～11/04）
今週は、日経平均の大幅上昇にも助けられて、損益率は＋９．０５％となった。また、１１月の損益率は＋６．８７％、年初来累計損益率は＋２３．８１％となった。 １１月１日の東証システムダウンで、..
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投資システムの運用管理
システムトレードを行なうにあたり、ドローダウンは避けて通れない。 私が以前作成した、裏デイトレベースのいくつかのシステム（現在もフォワードテスト続行中）では、トレードの大半はドローダウン..
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今週の投資成績（～１０／２８）
今週は大きなドローダウンに見舞われ、今月の損益率は、＋１．０２％まで低下。年初来の累計損益率も、＋１５．９８％に低下、１０月２０日時点から、６．１８ポイント低下した。 ドローダウンの大き..
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裏デイトレのマネーマネジメント
株式投資におけるマネーマネジメントは、トレード技術以上に重要であると考える。 特にシステムトレードでは、システムにマネーマネジメントを組み込み、一体として機能させることで、リスクを抑え、..
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システムはなぜ機能するのか？
システムトレードを行なっていると、時々、「なぜシステムは機能し続けるのだろう？」という疑問に駆られることがある。 以前、「システムトレードは確率に裏打ちされた投資手法である」、などと、さ..
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投資システムの検証
投資システムが出来上がったとして、そのシステムの性能を、どのように評価すればいいのだろうか？ よく使われる指標としては、勝率、プロフィット・ファクター、損益レシオ、最大ドローダウン、等が..
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