トレーディングシステムの最適レバレッジ（番外編）
2008年4月16日のコラムで、レバレッジなしとレバレッジ2倍とで、それぞれ10回の仮想トレードを行った場合の最終損益について考察しました。 その結果、トレード毎損益率がレバレッジなしで次のようにな..
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16,376行の壁
エクセルでトレーディングシステムを作成するに当たり、他のブックのセルを参照する場合が多々あります。 例えば、株価データを独立したブックとして用意し、システムからそれを参照するといったようなことが考え..
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システムの拡張性
トレーディングシステムにおいて、システムに拡張性を持たせることは極めて重要です。拡張性を持たせるためには、システムの構成要素を明確にしておく必要があります。 システムの構成は、通常は（ＫＦシステ..
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最適パラメータの設定方法案
システムの堅牢性を判断する手法としては、フォワードテストやウォークフォワードテストが一般に用いられるかと思います。 これらについては、次の書籍等で詳しく説明されています。 トレーディングシステ..
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システムはどこまで機能するのか
トレーディングシステムがどこまで機能するのかについては、システムトレードにおける永遠の課題の一つだと言ってもいいでしょう。 よくある議論では、システムパラメータをあまりにもきっちりと決めてしまうと、..
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トレーディングシステムの最適レバレッジ（補足）
今週のコラムのように、複雑な複利計算を行っていくと、時々訳が判らなくなってしまうことがあります。そのため、一見「パラドックスか？」と思えるような現象に出くわすのですが、そんな時は、一つ一つ丁寧にノート..
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トレーディングシステムの最適レバレッジ（２）
昨日のコラムでは、平均利益率と平均損失率を用いた場合の最適レバレッジに付いて検討しました。今回は、それを一般化した場合について、考えてみます。 昨日の事例では、利益と損失を分けて考えました。しか..
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