日産12合成うねり取りシステム（２）
7201日産自動車に対して、12個の異なるシステムを合成してうねり取りシステムを作成し、その特性を評価してみました。 その結果は、昨日のコラムで図示した通りですが、今日はその内容についていろいろと考..
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システムが機能するとは？
あるシステムが機能していることを、客観的に示す方法はあるのでしょうか？もちろん、それは実際に運用してみなければ、最終的な判断は下せないものなのでしょうが、運用してみたけれどやはり機能していなかった、で..
タグ： システム トレード 機能 バックテスト フォワードテスト 期待値 カーブフィッティング 運用

同一銘柄システム間の相関（２）
昨日のコラムでは、日経平均株価の異なる2システム間の相関関係（散布図）をご紹介いたしました。今回は、それらの元となったシステムの資産カーブ、および、散布図に示したシステムペアの合成システムの資産カーブ..
タグ： システム 日経平均 合成 相関 相関係数 散布図 資産カーブ 順張り 逆張り ロバスト性

工業的資産管理
昨日のコラムで、トレーディングシステムに管理限界を設けるべきだと述べました。既にお分かりの方も多いと思いますが、この考え方は主に工業分野における品質管理に由来しています。 いわゆるQC七つ道具の一つ..
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合成システムと並列運用
今、共に資産カーブが概ね右肩上がりである、2つのシステムがあるものとします。そして、これらのシステムを合成して運用することを考えてみます。 その合成システムの資産カーブは、合成比率を1:1とすれば、..
タグ： システム 合成 運用 並列 資産カーブ 複利 単株 リスク トレード ドローダウン

リスク率とリバランス
3月3日、およびそれに関連するコラムにおいて、リスク率（初期リスク率）を初期運用資産／初期総資産で定義しました。 しかし、その後の検討を重ねるに従って、どうもこの定義ではしっくり来ないように思えてき..
タグ： リスク マネーマネジメント 資金 資産 信用 オプティマルｆ 損益率 運用 レバレッジ システム

実効損益率とオプティマルｆの関係
3月9日のコラムで、実効損益率が最大になるレバレッジは、オプティマルｆに相当する値になるのではないかと述べました。 今日は、そのことについて考えてみたいと思います。 オプティマルｆとレバレッジ..
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結局は人
サイトの管理、運営の重要性は誰にでも理解できることです。 そしてそのためにCMSなどのシステムを わざわざコストをかけてまで導入することになるのです。 そして最終的に問題になるのがそのシ..
タグ： 管理 運用 システム CMS 活用

誰のために…
Webサイトを管理することは重要なことですが それは「誰のためなのか」を考えることはもっと重要です。 それはもちろんサイトを見る人のためです。 ユーザーや顧客、その他サイトから情報を得た..
タグ： サイト 管理 CMS 運用 フロー

メモ書き①
初期総資産＝Ｍ 初期運用資産＝ｍ 初期リスク率＝ｒ＝ｍ／Ｍ レバレッジ＝Ｌ 平均損益率＝ｐ 実効損益率＝Ｐ 売買回数＝ｎ Ｐ1＝(１＋ｐＬ)×ｍ／Ｍ＝ｒ(１＋ｐＬ) 　　・・・..
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日産順張り正逆合成システムの運用経過
昨年10月22日より、日産自動車の順張り正逆合成システムの運用を開始しました。その経過につきましては、毎週末にご報告している通りですが、1週間毎の損益率報告だけでは全体像が分かり難いことと思います。 ..
タグ： 株 日産 システム 順張り 運用 資産 推移 ドローダウン 金利 手数料

投資信託
え～、投資信託を始めました。 三十を過ぎ、自分の貯蓄額を見て笑っちゃいました。 こりゃ～どうにかせんといかん！ 比較的金利のいい定期預金に預けたところで、10年物でせいぜい1％位。 ネット..
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