パはパラメータのパ（下）
昨日のコラムでは、ＫＦインデックス推移のチャートを示しました。その結果から、いくつかの重要な結論が得られます。 今回は、それらについて考察したいと思います。 まず、ＫＦインデックスの性質につい..
タグ： システム トレード パラメータ 最適化 順位 安定性

パはパラメータのパ（上）
過去において機能していたシステムが停止する時、それに代わるパラメータの異なったシステムが台頭してくる場合があります。 それはあたかも生え変わる歯や爪のように、先行するパラメータが抜け落ちるのを待って..
タグ： システム トレード パラメータ 機能 チャート 資産カーブ

シはシステムのシ
永遠に機能し続けるトレーディングシステムは、恐らく存在しません。遅かれ早かれ、システムはいずれ機能を停止します。 それは、あたかもエントロピーが最大となって熱的死に陥った宇宙のようなものです。「孤立..
タグ： システム トレード トレーディング エントロピー 熱的死 機能死 三菱UFJ ドローダウン 資産カーブ チャート

昨日のコラムの訂正
昨日示した結果ですが、その後の検討で、最適パラメータが他にあることが分かりました。それは標準的な設定では走査範囲から外れているため、最初の段階では分かりませんでした。 テーブルを用いずに、走査範囲を..
タグ： システム トレード パラメータ 累乗平均 日産自動車

システムトレード考（２）
「客観的なデータとルール」という要請からも分かるように、広義のシステムトレードは、必ずしも過去検証を必要としません。 あるデータを用いて、それに対するルールを策定すれば、それ以降の売買は客観的に行な..
タグ： システム トレード トレーディング ルール パラメータ 客観的 最適化 バックテスト

最大保有日数の設定（１）
昨日のコラムで取り上げた事例では、日産自動車の順張り逆システムにおいて、ポジションの保有期間が長くなるほど、損失が拡大する可能性が高いことを示しました。 そこで、保有期間に上限を設けることで、性能の..
タグ： システム トレード フィルタ 最適化 パラメータ 保有日数 日産自動車 バックテスト フォワードテスト 性能

落ちるナイフを掴む（悲）
今日の寄付きで、日産自動車を買い建てましたが、さすがに今回はやばい感じです。システム上は、ここまで順張りで買い保有だったところに、昨日の株価下落で逆張りに買いドテンシグナルが出たため、合成システムが新..
タグ： システム 日産自動車 買建 トレード 最適化 レバレッジ パラメータ

最適化の本質（３）
ここまでの話の大前提として、システムのパラメータは全期間に渡って同一であることを要請してきました。 そして、有限の未来においても機能するパラメータこそが、全期間で共通に適用されるべきパラメータである..
タグ： システム トレード 検証 期間 パラメータ 機能 動的 静的 アプローチ

最適化の本質（２）
実は昨日の話は、あくまで、システムが十分に長期に渡って、ロバストな資産カーブを維持できるパラメータが存在する場合について、有効な議論です。 また、その場合、想定される全期間において最適化されたシステ..
タグ： システム トレード 最適化 パラメータ 最適パラメータ 資産カーブ 機能

最適化の本質（１）
今、いくつかの可変パラメータを有する、トレーディングシステムがあるものとします。そして、このシステムを、想定し得る全期間に渡って最適化することを考えます。 最適化の対象としては、資産カーブが出来るだ..
タグ： 最適化 システム トレード トレーディング 資産カーブ ロバスト パラメータ 機能

最適パラメータとポテンシャルエネルギー
トレーディングシステムにおけるパラメータを考える時、私はポテンシャルエネルギーをイメージするようにしています。 例えば、2つの可変パラメータを有するシステムの場合、そのパラメータを座標と見なし、最適..
タグ： システム トレード パラメータ 最適 トレーディング ポテンシャル エネルギー 最適化 資産カーブ 累計損益

合成株式システム
多くのシステムを作成すると、それらの中には良く機能するものもあれば、ほとんど機能しないものもあります。 この違いは一体どこから来るのでしょう？ システムの対象銘柄のファンダメンタルな部分は取り..
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