彩の必勝チャート
　以前、アップしたチャートです。 　パラメータ等の説明が 　中途半端になってるけど… 　そのうち、順番に 　記事にしていく予定です。 　スィングは、これだけじゃ 　不安だけ..
タグ： 中途半端 説明 順番 アップ 日記 時間 スィング 記事 初心者 報告

システム間の相関係数
日経平均の基本システム12個に関して、各システム間の相関係数を求めてみました。その結果を下図に示します。 P1は順張りシステム、P2は逆張りシステム、P3は累乗平均システム、P4はブレイクアウト..
タグ： 日経平均 ロバスト性 資産カーブ パラメータ 期間 相関係数 合成 システム

合成システムを得るための条件
昨日のコラムではさらりと流しましたが、長周期の順張りと短周期の逆張りの組み合わせは、なぜ相関係数が小さくなるのでしょうか? それは、株価の動きを思い浮かべれば、ある程度は理解できます。 例えば..
タグ： システム トレード 相関係数 逆張り 周期 順張り パラメータ 合成

パラメータの意味するもの（２）
昨日のコラムでは、システム開発のアプローチの一つとして、先にシステムやパラメータをある程度固定しておき、それに適合した銘柄を捜し求めて更に詳細に検討する、という方法があることを述べました。 もう..
タグ： 株式 最適化 パラメータ システム 銘柄 トレード 時価総額 連続 株価 過剰

パラメータの意味するもの（１）
トレーディングシステムにおいて、パラメータは極めて特別な意味を持ちます。それは、過剰最適化などといったことではなく、有効なロジックを探る上で重要です。 パラメータ依存を否定する立場からは、パラメータ..
タグ： システム トレード 株式 パラメータ 最適化 移動平均 リターン 株価 銘柄

日付時間
ん～24日ぶりの　交信　ですね～(んっ?　何か?) 今回は日付と曜日を表示してみましょう。 あんまり役立たないかもしれませんが、 オブジェクト指向というものの 理解のヒントになるかもしれま..
タグ： 日付 曜日 オブジェクト指向 JavaScript HTML 配列 Dateオブジェクト DOM タイマー オーダードリスト

反転システムの意味
反転システムは、元となるシステムの買いと売りとを入れ換えたシステムです。例えば、元システムが順張りシステムである場合、順張りの買いを売りに、売りを買いにするわけですから、その反転システムは逆張りシステ..
タグ： システムトレード システム 反転 トヨタ 順張り パラメータ 分布 損益 周期 最適化

順張りと逆張りは表裏一体
順張りシステムと逆張りシステムは、全く正反対のシステムです。しかしその一方で、両者は表裏一体の関係にもあります。 以前のコラムでも何度か触れたことはありますが、今回は、この命題に対する最近の私の考え..
タグ： システムトレード システム 順張り 逆張り 相場予測 中心極限定理 周期 合成 周波数 フーリエ変換

株価の周期をとらえる
「投資の達人」2009年10月号において、面白い記事を見つけました。それは、かなり以前にもご紹介したことのある阿部智沙子氏の連載コラム『「Myトレードシステム」をつくろう！』なのですが、「三角関数を使..
タグ： ロケット工学投資法 投資の達人 システムトレード 株価推移 周期 パラメータ システム トレード 移動平均 順張り

トップダウン型システムの問題点
5月7日のコラムで触れましたトップダウン型システムは、全ての市場や銘柄に共通のロジックを採用することで、システムの普遍性を高めると共に、十分なサンプル数の確保を狙っています。 すなわち、それだけ堅牢..
タグ： システム 株 トップダウン ボトムアップ ロジック パラメータ シグナル

ロジックはエンジン、パラメータは制御装置
トレーディングシステムにおいて、パラメータが極めて重要な意味を持つことは、これまでに述べてきた通りです。 ただ、そうは言いましても、けしてロジックを低く見ているわけではありません。 重要な2つ..
タグ： 株 システムトレード トレーディングシステム ロジック パラメータ エンジン 制御装置 リターン