動的パラメータシステム（１）
最適パラメータを時系列で求めることができるということは、日々最適パラメータを更新するシステムの評価を行なうことができる、ということです。 これを、動的（ダイナミック）パラメータシステムと呼ぶことにし..
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指標＆最適パラメータ時系列分析結果（３）
今回は、1月19日のコラムで示した結果について、考えてみたいと思います。 先ずおさらいですが、これらのチャートは、対象の性能指標が最大となるパラメータを、時系列で求めたものです。 パラメータが..
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ＫＦシステムクリエイターVer5.10β公開
時系列分析機能を搭載したＫＦシステムクリエイターVer5.10βを、研究所サイトに公開いたしました。 そのための準備に手間取ってしまったため、大変申し訳ありませんが、今日予定していた、昨日のコラムで..
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指標＆最適パラメータ時系列分析結果（２）
日産順張り逆システムについて、次の11項目に関する指標＆最適パラメータ時系列チャートを示します。分析期間は、1993年11月1日～2011年1月6日です。 なお、解説については明日のコラムで行なう予..
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セカンドピーク（３）
パラメータ分布のセカンドピークは、メインピークほどには安定しません。それは最適化対象指標にもよるのですが、メインピークを含めて非常に多くのピークが存在するため、メインピークは突出しても、セカンドピーク..
タグ： システム トレード メイン セカンド ピーク 指標 パラメータ 時系列 分布 チャート

セカンドピーク（２）
パラメータのセカンドピークを検出するためには、かなりの工夫が必要です。いちばん簡単なのは、とにかく配列に押し込んでしまうことです。 しかし、走査範囲や期間、算出指標の数が大きくなると、その選択はでき..
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セカンドピーク（１）
トレーディングシステムの最適パラメータは、時間の経過と共に変化します。その変化は、大抵の場合連続的ではなく、不連続な推移となります。 これは、あたかも原子中の電子が、エネルギーを吸収したり放出したり..
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指標＆最適パラメータ時系列分析マクロ開発進行状況
指標＆最適パラメータ時系列分析マクロは、年末に発覚したメモリ不足の問題も解決し、ようやく形が見えてきました。 とは言いましても、まだやっと基本部分が出来上がった程度であり、条件分岐やチャート表示など..
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パラメータ時系列分析に夢中なワケ
このところ、指標＆最適パラメータ時系列分析に夢中になっていますが、何故これほどまでにこの分析手法を重要視しているかについては、あまり詳しく話していなかったかもしれません。 今回はその辺りの事情につい..
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2010年を振り返る
2010年は、投資環境としては厳しい一年だったと思いますが、システム開発という点では多いに飛躍した年でした。 また、投資成績は幸いにもプラスで終えることができそうですが、運用資金が少なかったために収..
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今後の検討方針
昨日のコラムで、ＫＦインデックス推移の回帰推定値で、システムの機能性を評価できるのではないかと考えましたが、その後の検討の結果、この予想は正しくないことが分かりました。 もう一度、振り出しからの検討..
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パラメータとＫＦインデックス推移
先日より、パラメータとＫＦインデックス推移の関係を調べているのですが、定性的な性質がおぼろげながら分かってきました。 もちろん、現段階ではまだ確定的なことは何一つ言えませんが、簡単に触れたいと思いま..
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