システムが機能するとは？
あるシステムが機能していることを、客観的に示す方法はあるのでしょうか？もちろん、それは実際に運用してみなければ、最終的な判断は下せないものなのでしょうが、運用してみたけれどやはり機能していなかった、で..
タグ： システム トレード 機能 バックテスト フォワードテスト 期待値 カーブフィッティング 運用

天気予報は万能か
5月19日の土屋氏のエントリーは大変面白く、非常に興味深く読ませていただきました。そこでは、レジームスイッチの概念について、天気予報を例に述べられているのですが、その内容につきましては、エンジュクの同..
タグ： トレード 天気予報 レジーム スイッチ システム チャート 予測 勝率 損小利大 バックテスト

過去は未来を予測するか？
「システムトレードにおけるバックテストの結果は、未来の収益を保証するものではない。」 龍金氏の研究によれば、バックテストの結果とその後の損益との間に相関は見られない、とのことであり、そのことを持..
タグ： 予測 データ 管理限界 客観的 一意性 評価 バックテスト システム トレード

運用後資産推移の評価
ヤフーファイナンスサイトのタグ仕様変更により、今までのデータ取得更新マクロでは株価データの更新ができなくなってしまいました。 マクロを修正し、研究所サイトにアップいたしましたので、同マクロをご利用中..
タグ： 株 システム トヨタ 順張り バックテスト フォワードテスト 資産推移 チャート

合成システムの運用後資産推移事例
現在、研究所サイトにて110例のシステムの資産カーブおよび（仮想）運用後資産推移チャートを公開していますが、運用後資産推移チャートに関しては、あまりロバスト性が高いとは言えません。 これは、それらの..
タグ： 株 システムトレード フォワードテスト バックテスト 合成システム 運用 資産推移 並列運用 資産カーブ ロバスト性

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タグ： 必勝法 バックテスト FXスキャル FX

バックテストに客観性が求められる理由
トレーディングシステムに求められる最も重要な特性は、そのシステムが安定して機能し続けるかどうかです。 バックテストによって、年率100%のシステムが得られたとしても、それが今後も継続するかどうかは、..
タグ： システムトレード トレーディングシステム フォワードテスト 株 バックテスト 客観的評価 システム寿命 パラメータ分布

最適パラメータの設定方法案
システムの堅牢性を判断する手法としては、フォワードテストやウォークフォワードテストが一般に用いられるかと思います。 これらについては、次の書籍等で詳しく説明されています。 トレーディングシステ..
タグ： 株 最適化 システムトレード トレーディングシステム 最適パラメータ バックテスト フォワードテスト