日経平均先物システムの設計と運用成績（４）：合成システム日中データ編
今回は、前回までに紹介した日経平均先物の日中データシステム3点について、それらの合成システムを作成して仮想運用した結果を報告いたします。
なお、日夜通しデータシステムについては、次回以降に報告する予..
タグ： システムトレード 日経平均先物 日中データ 合成システム 年率リターン 平均リターン EER 累積損益率 資産カーブ チャート
日経平均先物システムの設計と運用成績（２）：日夜通しデータ編
先回に引き続き、日経平均先物システムについて紹介いたします。今回は、日夜通しデータを用いたシステムです。
日中データ編同様、基準システムと追加システムのセットを３種類、以下に示します。分析条件等は、..
タグ： 日経平均先物 日夜通し 基準システム 追加システム 資産カーブ チャート 性能指標 システムトレード
日経平均先物システムの設計と運用成績（１）：日中データ編
1年ほど前に依頼を受けて、日経平均先物システムを設計しました。その際、それ以前に設計していた日経平均株価システムと似たような挙動を示すことが予想されたため、基本システムのみでは性能向上に限界があると考..
タグ： 日中データ システム 日経平均先物 日夜通しデータ 資産カーブ チャート 性能指標 ドローダウン レバレッジ
動的パラメータシステムの再検証：9519レノバ
トレーディングシステムにおいて、最適パラメータの決定は極めて重要な要件の一つです。一般的には、最適パラメータが最適でなくなったときに、そのシステムは終焉を迎えたと判断されます。
しかしその一方で..
タグ： 動的パラメータ システム 静的パラメータ 9519レノバ 最適パラメータ 資産カーブ 性能一覧 最適化対象指標
資本主義と社会主義、民主主義と専制主義：資産カーブと管理限界
トレーディングシステムの性質を最もよく表す評価項目として、資産カーブとその標準誤差推移があります。
これは、日付に対する資産残高推移もしくは累計資産増減率推移と、その回帰直線およびそれから標準誤差の..
タグ： 資本主義 社会主義 民主主義 専制主義 資産カーブ 管理限界 システム トレード EER ロバスト性
トレーディングシステムにおけるフィルタの定義と効果
2010年11月15日の記事「フィルタはシステムだ！」で、フィルタとはそれ自身がシステムであり、あるシステムにフィルタを適用するということは、フィルタと言うシステムをそのシステムに合成することである、..
タグ： 資産カーブ 追加システム システム フィルタ 6754アンリツ
