システムが機能する条件（３）
トレーディングシステムのパラメータ分布が意味するものとは何でしょうか。私は、時間軸を考慮しない分布そのものには、統計的な意味合いは存在しないと考えます。 パラメータ分布は、そのシステムの性能分布を表..
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システムが機能する条件（２）
客観的な決定方法を用いて、過去のある時期から現在まで、最適パラメータを全く同一にすることなど、できるのでしょうか。 あるいは、若干のずれがあったとしても、そのようにして決定された最適パラメータに基づ..
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システムが機能する条件（１）
トレーディングシステムが機能し続ける条件とは、一体何でしょう？ 従来は、様々なことが言われてきましたが、一番多くの意見は、そのシステムに統計的優位性、すなわちエッジがあることではないでしょうか。..
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動的システムの運用
8月13日のコラムで述べました動的システムは、システムの衰えた機能を回復しつつ、運用を継続していくというものでした。 これは別に目新しい考えではなく、システムが機能停止に陥るかどうかは別として、定期..
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ここ最近の課題
今日はちょっと、考えがまとまりません。このところ、最適化指標やらシステム寿命やら、いろいろと考えているのですが、何をどうしたら良いのか、方向性が見えなくなってきています。 思い浮かぶだけでも、ざっと..
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システム性能は何で評価すべきか（２）
トレーディングシステムを開発するに当たり、通常の手順は、多少前後することはあるでしょうが、 　　①投資対象の決定 　　②システムロジックの開発 　　③最適パラメータの決定 　　④フィルターの検..
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thunerbirdに追加しているアドオン xpunge
メールソフトにはthunderbirdを(も)使っています。 gmail, iPhone(ソフトバンク)のメールなど、複数のアカウントを登録してIMAPクライアントとして使用中。 gmailの場合..
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最適パラメータの設定方法案
システムの堅牢性を判断する手法としては、フォワードテストやウォークフォワードテストが一般に用いられるかと思います。 これらについては、次の書籍等で詳しく説明されています。 トレーディングシステ..
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システムはどこまで機能するのか
トレーディングシステムがどこまで機能するのかについては、システムトレードにおける永遠の課題の一つだと言ってもいいでしょう。 よくある議論では、システムパラメータをあまりにもきっちりと決めてしまうと、..
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エンタープライズシステムの超上流工程
本日ITアーキテクトサミット2007 Winterに参加してきました。 その中の１つのセッションで「”ITの視点”によるビジネス・プロセスの最適化戦略」というものがありました。 ..
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