システム機能停止日の取得
トレーディングシステムを動的システムとして運用する場合、そのフォワードテストにおいて、システムがいつ機能停止したかを知ることが重要となります。 その確認を従来は手作業で行なっていましたが、この度シス..
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バックテストに客観性が求められる理由
トレーディングシステムに求められる最も重要な特性は、そのシステムが安定して機能し続けるかどうかです。 バックテストによって、年率100%のシステムが得られたとしても、それが今後も継続するかどうかは、..
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ロジックはエンジン、パラメータは制御装置
トレーディングシステムにおいて、パラメータが極めて重要な意味を持つことは、これまでに述べてきた通りです。 ただ、そうは言いましても、けしてロジックを低く見ているわけではありません。 重要な2つ..
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ランダムシステムは10年後に資産を増やせるか？
システム売買でも株式長期保有でもいいのですが、それらが機能する、すなわち資産が増加する可能性は、どれくらいあるのでしょうか。 今回は、ちょっとお遊びがてら、このことについて考えてみたいと思います。 ..
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最適化対象指標のフィルタリング
トレーディングシステムのパラメータを最適化するには、何の指標に対して最適化を行なうかを決定しなければなりません。 その際、最適化対象となる指標の振る舞いに、ちょっとした「癖」が生じる場合があります。..
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ヤフー順張りドテンシステム
今回は、ヤフーの順張りドテンシステムを、ＫＦインデックスで最適化した場合の、フォワードテスト結果です。ご存知のように、ヤフーは過去において、株価高騰の度に大規模な株式分割を繰り返しており、その結果、分..
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ＫＦシステムクリエイター体験版公開
研究所サイトに、ＫＦシステムクリエイター移動平均システムの体験版を公開いたしました。本体験版は、従来のような期間制限はなく、またワークシートの内容も公開しています（ただしマクロは非公開です）。 ..
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日産自動車逆張り2ドテンシステム
今回は、日産自動車の逆張り2ドテンシステムを、ＫＦインデックスで最適化した場合の、フォワードテスト結果を示します。 結果は1993年11月1日～2008年9月5日の資産カーブチャートで示し、合わ..
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フォワードテスト事例
今日は時間が押しているので、新しい指標（ＫＦインデックスと呼ぶことにします）で最適化した場合のフォワードテスト結果を、資産カーブのチャートのみ簡単に示します。 テストシステムや条件は、上から順に次の..
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システムが機能する条件（３）
トレーディングシステムのパラメータ分布が意味するものとは何でしょうか。私は、時間軸を考慮しない分布そのものには、統計的な意味合いは存在しないと考えます。 パラメータ分布は、そのシステムの性能分布を表..
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システムが機能する条件（２）
客観的な決定方法を用いて、過去のある時期から現在まで、最適パラメータを全く同一にすることなど、できるのでしょうか。 あるいは、若干のずれがあったとしても、そのようにして決定された最適パラメータに基づ..
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システムが機能する条件（１）
トレーディングシステムが機能し続ける条件とは、一体何でしょう？ 従来は、様々なことが言われてきましたが、一番多くの意見は、そのシステムに統計的優位性、すなわちエッジがあることではないでしょうか。..
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