不思議な相関
今日は終日、合成システムの検討を行なっていたのですが、どうもバックテスト期間の性能があまり良くないシステムの方が、フォワードテスト期間の成績が良くなる、という傾向が見られて、少々戸惑っています。 ..
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同一銘柄システム間の相関（２）
昨日のコラムでは、日経平均株価の異なる2システム間の相関関係（散布図）をご紹介いたしました。今回は、それらの元となったシステムの資産カーブ、および、散布図に示したシステムペアの合成システムの資産カーブ..
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同一銘柄システム間の相関（１）
正逆合成システムは、同一銘柄・同一ロジックのパラメータが異なる2つのシステムを合成したものですが、同一ロジックに拘らなければ、それ以外にも非常に多くの組み合わせが存在します。 同一銘柄システム群の中..
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収益機会は何処にある？
株価が変動する原因は、結局何なのでしょう？機関投資家の売買でしょうか？それに対する個人投資家の売買でしょうか？あるいは、アルゴリズム取引によるコンピュータ売買でしょうか？ さらには、それらの大元の原..
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自己相関は市場の非効率が作り出す
相関係数をキーワードにここまで話を引っ張ってきましたが、合成システムあるいはシステムポートフォリオに関しては、元システム間の相関係数は小さい方が良い、ということです。 一方、相関係数が大きい方が良い..
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相関係数算出の注意点
前回のコラムでは、2つの資産カーブ間の相関係数を求めるに当たって、資産カーブ間の相関係数を直接求めるのではなく、それらの回帰直線からの残差間の相関係数を求めるべきだ、ということを述べました。 こ..
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システム間の相関関係
2つのシステムを合成するに当たり、どのような基準でその組み合わせを選んだらいいのでしょうか？ まあ、実際にやってみるのが一番手っ取り早いのですが、それでは話が進みませんので、もう少し別のアプローチを..
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非単一システムモデル
レジューム・スイッチ・モデルにおいて、市場のレジュームに合わせてシステムを切り替えるとは、どういうことでしょう？ その前に、言葉の意味について考えてみたいと思います。土屋氏は「レジューム」と述べ..
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誰が空売りしてるのか。
東証 : 空売りの残高に関する情報とかは売買の判断材料にはなるんだろうけど、見るのがめんどくさい。zipをダウンロードして解凍したら、証券会社毎のPDFで、その中から自分の興味ある銘柄を空売りしてる証..
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