今週の投資成績（7/12～7/16）
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。 また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。 　　銘柄..
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「戦略ゲームのはなし」のはなし
今、複数の戦略があるものとします。それらの個数はいくつでも構いませんが、それらに共通する複数の状況が対応付けられているものとします。 また、各戦略は、その時々の状況に応じて、得られる利益（利得）が異..
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今週の投資成績（7/5～7/9）
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。 また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。 　　銘柄..
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ドローダウン考（２）
ドローダウンには様々な定義があり、また、システムの運用方法によっても大きく異なります。最も一般的なのは、複利運用を前提とした、直近資産残高に対するドローダウンでしょう。 しかし、実際には全ての状況で..
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ドローダウン考
昨日のコラムでエイヤと載せたチャートですが、何だかよく分からないですね。ちょっと期間を短くし過ぎたため、各チャートの違いがはっきりと現れなかったようです。 今日のコラムで、これらのチャートについての..
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リスクリワードレシオは一定ではない
今日は時間がないので、チャートのみ示します。条件は、チャート上に表示しています（見難くて申し訳ありません）。 解説は、明日のコラムで行なう予定です。
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最適パラメータとポテンシャルエネルギー
トレーディングシステムにおけるパラメータを考える時、私はポテンシャルエネルギーをイメージするようにしています。 例えば、2つの可変パラメータを有するシステムの場合、そのパラメータを座標と見なし、最適..
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今週の投資成績（6/28～7/2）
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。 また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。 　　銘柄..
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今日のコラムは完全に妄想です
10年間機能し続けるシステムの数（の割合）は、最大ドローダウン期間を設定してやれば、数学的にほぼ厳密に求めることが可能だと考えられますが、ちょっと私の手には負えそうにありません。 そこで、判定基準と..
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機能するシステムの存在証明問題
永久に機能するシステムが存在するかどうかは別にして、有限の期間のみ機能するシステムは存在します。 ただし、それはそのようなロジックが、客観的な方法によって得られるという意味ではなく、もっと広義な意味..
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