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記事 での「回帰直線」の検索結果 8
株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計
先月は、「相関係数算出ツール株式版」の改修作業に掛かりきりになり、当ブログの更新にまで手が回らない状況でした。同ツールは無事完成し、ココナラにサービスとして出品いたしました。 ツールの詳細につきまし..
タグ: FIRE ポートフォリオ 株価推移 相関分析 回帰直線 騰落率 相関係数 残差
システムトレードと株式長期保有との運用成績比較
システムトレードと株式長期保有との差は、一体どこにあるのでしょう? 資産カーブと株価推移とを比較すれば、それは一目瞭然ではあるのですが、具体的な性能指標での比較となると、事はそう単純ではありません。..
タグ: リスク 旭化成 リターン システム運用 ヒストグラム シャープレシオ 回帰直線 リバランス 運用成績 株式長期保有
システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとR-2乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ: システムトレード 投資システム エクセル 資産カーブ 回帰分析 回帰直線 相関係数 裏デイトレ システム性能 RROC
相関係数算出の注意点
前回のコラムでは、2つの資産カーブ間の相関係数を求めるに当たって、資産カーブ間の相関係数を直接求めるのではなく、それらの回帰直線からの残差間の相関係数を求めるべきだ、ということを述べました。 こ..
タグ: 合成 システム ロジック 資産カーブ 回帰直線 相関 相関係数 残差
システム間の相関関係
2つのシステムを合成するに当たり、どのような基準でその組み合わせを選んだらいいのでしょうか? まあ、実際にやってみるのが一番手っ取り早いのですが、それでは話が進みませんので、もう少し別のアプローチを..
タグ: 合成 トレード システム ドローダウン 資産カーブ 回帰直線 相関 相関係数 逆相関
トレンドを定義する(1)
トレードの世界において、トレンドは非常に重要な概念です。何を今さらと思われるでしょうが、実はトレンドという言葉は結構曖昧に使われているのではないでしょうか? 今回は、トレンドの意味、すなわち「定義」..
タグ: トレンド 期間 定義 株価推移 回帰直線 定性的 相関係数 決定係数
トレンド終了の確認
昨日のコラムでは、トレンドの発生を確認してエントリーする方法について述べました。もちろん、その程度で語りつくせるほど簡単な話ではありませんが、一先ず置いておきます。 今日は、その対となる、トレンドの..
タグ: トレンド トレンドライン 回帰直線 標準誤差 管理基準
資産カーブの盲点
昨夜行なったシステムの連続並列実行は、途中で処理が停止することもなく、今朝、無事に終了しました。処理に要した時間は10時間48分で、1システム当り66秒ほどでした。 今回処理を行なった銘柄には、上場..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 資産カーブ 7267ホンダ RSIシステム 回帰直線