株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計
先月は、「相関係数算出ツール株式版」の改修作業に掛かりきりになり、当ブログの更新にまで手が回らない状況でした。同ツールは無事完成し、ココナラにサービスとして出品いたしました。
ツールの詳細につきまし..
タグ： 相関分析 株価推移 相関係数 FIRE 騰落率 残差 回帰直線 ポートフォリオ
システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとＲ－２乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。
このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ： 資産カーブ 裏デイトレ システム性能 回帰直線 投資システム RROC 相関係数 回帰分析 システムトレード エクセル
No.191 - パーソナリティを決めるもの
小説『クラバート』に立ち帰るところから始めたいと思います。そもそもこのブログは第１回を『クラバート』から始め（No.1「千と千尋の神隠しとクラバート」）、そこで書いた内容から連想する話や関連する話題を..
タグ： 孟子 二卵性双生児 孟母三遷 非共有環境 共有環境 遺伝率 一卵性双生児 遺伝子 相関係数 遺伝
相関ってなんだ？|д･) ｿｫｰｯ…
今日、相関について書いてみますv(｡･ω･｡)ｨｪｨ♪
製造工程の初期の作りこみなんかやってると「パラメータAと製品寸法Bには相関関係はあるの？」とか聞かれたことありま..
タグ： 品質 検査 製造条件 因果関係 相関 散布図 正の相関 負の相関 相関係数 判断
同一銘柄システム間の相関（２）
昨日のコラムでは、日経平均株価の異なる2システム間の相関関係（散布図）をご紹介いたしました。今回は、それらの元となったシステムの資産カーブ、および、散布図に示したシステムペアの合成システムの資産カーブ..
タグ： システム 日経平均 合成 相関 相関係数 散布図 資産カーブ 順張り 逆張り ロバスト性
同一銘柄システム間の相関（１）
正逆合成システムは、同一銘柄・同一ロジックのパラメータが異なる2つのシステムを合成したものですが、同一ロジックに拘らなければ、それ以外にも非常に多くの組み合わせが存在します。
同一銘柄システム群の中..
タグ： 株 システム トレード 合成 相関係数 日経平均 順張り 逆張り 相関 逆相関
