青山通りの「ITOCHU SDGs STUDIO」について
青山通りの神宮外苑・いちょう並木の西隣に、「伊藤忠ガーデン」という建物があり、そのB1Fに「伊藤忠青山アートスクエア」というアートギャラリーがありましたが、
私も、何度か企画展を見に行っ..
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移動平均を用いた新ロジックシステムの性能
前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。
今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
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伊藤忠商事の累乗平均逆システムにおける自己合成システム
前回までの記事で、同一銘柄、同一ロジックのシステムでも、最適化対象期間や最適化対象指標の選び方によって、異なったシステムが最適システムとして採択される可能性について述べました。
その選択は、最終的に..
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トレーディングシステムにおける最適化対象期間の違いによる性能差
前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。
その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
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