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合成株価システムとシステムポートフォリオの性能比較:アンリツ+日本電信電話
2021年5月5日の記事「株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計」で、6754アンリツと9432日本電信電話との株価合成について説明しました。 合成の結果、EERは元の0.3717と0.75..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 6754アンリツ 9432日本電信電話 合成株価 ポートフォリオ 資産カーブ
株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計
先月は、「相関係数算出ツール株式版」の改修作業に掛かりきりになり、当ブログの更新にまで手が回らない状況でした。同ツールは無事完成し、ココナラにサービスとして出品いたしました。 ツールの詳細につきまし..
タグ: 相関分析 株価推移 相関係数 FIRE 騰落率 残差 回帰直線 ポートフォリオ
投資システム
前回、投資システムという耳慣れない言葉が出てきたが、これはどういうものか? 一例として、ポートフォリオを組むということがある。 ポートフォリオを組むことによってロバスト性を高め..
タグ: 投資システム ポートフォリオ ロバスト性 システムトレード
分散と集中(その3)
ある基準(ここでは時間軸)に対する対象(ここでは株価や資産)の変化が比例関係にあるとした時、その実際値がバラツキ少なく1本の直線近辺に分布していることを、ロバスト性が高い、と言う。相関が高い、ある..
タグ: 分散投資 ポートフォリオ 資産カーブ 株式投資 ロバスト性 資産形成
分散と集中(その2)
逆説的ではあるが、ある目標を持って資産運用を行なうのであれば、対象とする投資のなかで最もリターンの大きいものに集中投資するべきである。また、目標を達成したら、年度の途中であっても、全て現金化するべ..
タグ: 資産カーブ ポートフォリオ 分散投資 集中投資 資産運用
WealthNavi [22か月] 運用資産100万円突破!!
これまたしばらく間があいてしまいましたが、WealthNavの12月度の運用実績を報告します。 運用期間は22か月ほどになります。ずっとリスク5で運用しています。 先月の報告で利益6%超と書き..
タグ: アラフォー 投資信託 WealthNavi ウェルスナビ ポートフォリオ
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