パラメータとＫＦインデックス推移
先日より、パラメータとＫＦインデックス推移の関係を調べているのですが、定性的な性質がおぼろげながら分かってきました。 もちろん、現段階ではまだ確定的なことは何一つ言えませんが、簡単に触れたいと思いま..
タグ： システム トレード パラメータ トレンド インデックス 回帰 推定値 チャート 期間 推移

パはパラメータのパ（下）
昨日のコラムでは、ＫＦインデックス推移のチャートを示しました。その結果から、いくつかの重要な結論が得られます。 今回は、それらについて考察したいと思います。 まず、ＫＦインデックスの性質につい..
タグ： システム トレード パラメータ 最適化 順位 安定性

本当に首相がまたダメなの？
現首相もまたまた人気凋落。で、思うんだけど、今度のは一党独裁を長いこと続けてきたとこの方とは違うとこので、しかも、やっとお父さんやお祖父さんの代からの世襲じゃない人なワケで。こうなるとね、もうちょっと..
タグ： 菅首相 システム

パはパラメータのパ（上）
過去において機能していたシステムが停止する時、それに代わるパラメータの異なったシステムが台頭してくる場合があります。 それはあたかも生え変わる歯や爪のように、先行するパラメータが抜け落ちるのを待って..
タグ： システム トレード パラメータ 機能 チャート 資産カーブ

今週の投資成績（12/06～12/10）
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。 また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。 　　銘柄..
タグ： 株 システム トレンド 日経平均 投資成績 日産自動車

システム構成図
今回はちょっと宣伝が入りますが、現在使用中のシステム構成図をご紹介します。興味のない方は、読み飛ばしてください。 次図が、システム全体の構成図です。 システムは、本体であるＫＦシステムクリエイ..
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ノートパソコン遅くになる原因と解決方法(一)
みんなはすべて自分のコンピュータがスタートさせると直ちにWindowsシステムに入って待つ必要はないことができることを望んで、或いはシステムが使用の時ますます遅くなることはでき(ありえ)ないことを望ん..
タグ： ノートブック システム Windows パソコン

キは機能死のキ
先日のコラムで、システムの機能死について述べましたが、もちろん資産残高が管理限界を割り込んでも、全てのシステムが機能死に陥るわけではありません。 今回は、一旦機能死に陥ったかに見えても、そこから回復..
タグ： システム トレード 機能死 資産カーブ 資産残高 チャート 千代田インテグレ 管理限界 テクニカル ファンダメンタル

テクニカル指標と過剰最適化
テクニカル分析を用いたシステムトレードにおいて、複数の指標を組み合わせることは、割と一般的に行なわれているようです。 そうやってトレード機会を厳選することにより、性能向上を目指すのでしょうが、逆にそ..
タグ： システム トレード テクニカル 分析 指標 合成 分解 ポジション

シはシステムのシ
永遠に機能し続けるトレーディングシステムは、恐らく存在しません。遅かれ早かれ、システムはいずれ機能を停止します。 それは、あたかもエントロピーが最大となって熱的死に陥った宇宙のようなものです。「孤立..
タグ： システム トレード トレーディング エントロピー 熱的死 機能死 三菱UFJ ドローダウン 資産カーブ チャート

今週の投資成績（11/29～12/03）
今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。 また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。 　　銘柄..
タグ： 株 システム トレンド 日経平均 投資成績 日産自動車

「クオンツトレーディング入門」
以前ちょっとご紹介したことのある「クオンツトレーディング入門」ですが、内容が濃密なこともあって、まだ読み終えていません。 今日時点で、ようやく240ページ、全体の80%弱まで目を通しました。 ..
タグ： リスク 名言 書評 書籍 システム クオンツ トレーディング トレード