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記事 での「資産カーブ」の検索結果 89
日経平均先物システムの設計と運用成績(2):日夜通しデータ編
先回に引き続き、日経平均先物システムについて紹介いたします。今回は、日夜通しデータを用いたシステムです。 日中データ編同様、基準システムと追加システムのセットを3種類、以下に示します。分析条件等は、..
タグ: 日経平均先物 日夜通し 基準システム 追加システム 資産カーブ チャート 性能指標 システムトレード
日経平均先物システムの設計と運用成績(1):日中データ編
1年ほど前に依頼を受けて、日経平均先物システムを設計しました。その際、それ以前に設計していた日経平均株価システムと似たような挙動を示すことが予想されたため、基本システムのみでは性能向上に限界があると考..
タグ: 日中データ システム 日経平均先物 日夜通しデータ 資産カーブ チャート 性能指標 ドローダウン レバレッジ
動的パラメータシステムの再検証:9519レノバ
トレーディングシステムにおいて、最適パラメータの決定は極めて重要な要件の一つです。一般的には、最適パラメータが最適でなくなったときに、そのシステムは終焉を迎えたと判断されます。 しかしその一方で..
タグ: 動的パラメータ システム 静的パラメータ 9519レノバ 最適パラメータ 資産カーブ 性能一覧 最適化対象指標
資本主義と社会主義、民主主義と専制主義:資産カーブと管理限界
トレーディングシステムの性質を最もよく表す評価項目として、資産カーブとその標準誤差推移があります。 これは、日付に対する資産残高推移もしくは累計資産増減率推移と、その回帰直線およびそれから標準誤差の..
タグ: 資本主義 社会主義 民主主義 専制主義 資産カーブ 管理限界 システム トレード EER ロバスト性
トレーディングシステムにおけるフィルタの定義と効果
2010年11月15日の記事「フィルタはシステムだ!」で、フィルタとはそれ自身がシステムであり、あるシステムにフィルタを適用するということは、フィルタと言うシステムをそのシステムに合成することである、..
タグ: 資産カーブ 追加システム システム フィルタ 6754アンリツ
合成株価システムとシステムポートフォリオの性能比較:アンリツ+日本電信電話
2021年5月5日の記事「株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計」で、6754アンリツと9432日本電信電話との株価合成について説明しました。 合成の結果、EERは元の0.3717と0.75..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 6754アンリツ 9432日本電信電話 合成株価 ポートフォリオ 資産カーブ
移動平均を用いた新ロジックシステムの性能
前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。 今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
タグ: トレーディングシステム 累乗平均 日経平均株価 伊藤忠商事 性能指標 資産カーブ 損益累計
伊藤忠商事の累乗平均逆システムにおける自己合成システム
前回までの記事で、同一銘柄、同一ロジックのシステムでも、最適化対象期間や最適化対象指標の選び方によって、異なったシステムが最適システムとして採択される可能性について述べました。 その選択は、最終的に..
タグ: 資産カーブ 累積損益率 自己合成システム トレーディングシステム システムトレード 伊藤忠商事
トレーディングシステムにおける最適化対象期間の違いによる性能差
前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。 その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ: 最適パラメータ トレーディングシステム 性能指標 累積損益率 資産カーブ 伊藤忠商事
最適化対象指標の違いによる最適パラメータの変化とシステム性能への影響
トレーディングシステムにおいて、最適化対象指標を何にするかによって最適パラメータが異なり、性能が違ってくることは、これまでに何回も述べてきました。 今回は、その具体例について説明いたします。 ..
タグ: 伊藤忠商事 最適化対象指標 最適パラメータ トレーディングシステム 資産カーブ
トレーディングシステムにおける最適パラメータの決定方法
自己相関型のトレーディングシステムにおいては、その性能を最大限発揮させるために、パラメータを最適化する必要があります。 その際、どの性能を最も重視するかによって、一般に最適パラメータの値は異なります..
タグ: トレーディングシステム 資産カーブ 最適パラメータ KFインデックス
システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとR-2乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ: 資産カーブ 裏デイトレ システム性能 回帰直線 投資システム RROC 相関係数 回帰分析 システムトレード エクセル
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