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記事 での「資産カーブ」の検索結果 85
トレーディングシステムにおけるフィルタの定義と効果
2010年11月15日の記事「フィルタはシステムだ!」で、フィルタとはそれ自身がシステムであり、あるシステムにフィルタを適用するということは、フィルタと言うシステムをそのシステムに合成することである、..
タグ: システム フィルタ 資産カーブ 追加システム 6754アンリツ
合成株価システムとシステムポートフォリオの性能比較:アンリツ+日本電信電話
2021年5月5日の記事「株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計」で、6754アンリツと9432日本電信電話との株価合成について説明しました。 合成の結果、EERは元の0.3717と0.75..
タグ: システムトレード トレーディングシステム ポートフォリオ 資産カーブ 6754アンリツ 9432日本電信電話 合成株価
移動平均を用いた新ロジックシステムの性能
前回の記事「移動平均を用いた新ロジック適用のトレーディングシステム開発」において、新ロジックの基本的なアイデアと概要について述べました。 今回は、それを適用した実際のシステムにおける性能について報告..
タグ: トレーディングシステム 日経平均株価 資産カーブ 性能指標 累乗平均 伊藤忠商事 損益累計
伊藤忠商事の累乗平均逆システムにおける自己合成システム
前回までの記事で、同一銘柄、同一ロジックのシステムでも、最適化対象期間や最適化対象指標の選び方によって、異なったシステムが最適システムとして採択される可能性について述べました。 その選択は、最終的に..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 資産カーブ 伊藤忠商事 累積損益率 自己合成システム
トレーディングシステムにおける最適化対象期間の違いによる性能差
前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。 その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ: トレーディングシステム 最適パラメータ 資産カーブ 性能指標 伊藤忠商事 累積損益率
最適化対象指標の違いによる最適パラメータの変化とシステム性能への影響
トレーディングシステムにおいて、最適化対象指標を何にするかによって最適パラメータが異なり、性能が違ってくることは、これまでに何回も述べてきました。 今回は、その具体例について説明いたします。 ..
タグ: トレーディングシステム 最適パラメータ 資産カーブ 伊藤忠商事 最適化対象指標
トレーディングシステムにおける最適パラメータの決定方法
自己相関型のトレーディングシステムにおいては、その性能を最大限発揮させるために、パラメータを最適化する必要があります。 その際、どの性能を最も重視するかによって、一般に最適パラメータの値は異なります..
タグ: トレーディングシステム 最適パラメータ 資産カーブ KFインデックス
システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとR-2乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ: システムトレード 投資システム エクセル 資産カーブ 回帰分析 回帰直線 相関係数 裏デイトレ システム性能 RROC
投資システムの運用管理
システムトレードを行なうにあたり、ドローダウンは避けて通れない。 私が以前作成した、裏デイトレベースのいくつかのシステム(現在もフォワードテスト続行中)では、トレードの大半はドローダウン..
タグ: システムトレード 運用管理 投資システム ドローダウン 資産カーブ
裏デイトレの応用
裏デイトレを行なうには、少なくとも数百万円の資金が必要となる。そうでないと、手数料に負け、十分な収益を上げることが出来ない。もっとも、月額定額制等の手数料プランを利用できる証券会社での売買なら、資..
タグ: テクニカル指標 モメンタム 資産カーブ Roc 裏デイトレ ギャップ累計 日差累計
投資システムの検証
投資システムが出来上がったとして、そのシステムの性能を、どのように評価すればいいのだろうか? よく使われる指標としては、勝率、プロフィット・ファクター、損益レシオ、最大ドローダウン、等が..
タグ: システムトレード 投資システム ドローダウン 資産カーブ 期待収益
裏デイトレの利点と欠点
裏デイトレの基本性能は、高ロバスト性、高効率である。それに加えて、裏デイトレには以下に記すような多くの利点がある。 第一に、高ロバスト性という点から、必然的に低リスクである。 加えて、..
タグ: システムトレード 資産運用 長期投資 投資システム 資産カーブ ロバスト性 裏デイトレ
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