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記事 での「累積損益率」の検索結果 5
システムにおける性能指標の定義と位置付け(2):損益に関する指標
トレーディングシステムにおける最も代表的な性能指標の一つには、その重要度はともかくとして損益累計が挙げられます。損益累計は、そのシステムを運用した結果、どれくらいの収益が見込めるかを、直接的に表現して..
タグ: 損益累計 累計損益率 勝率 累積損益率 損益レシオ プロフィットファクター 性能指標 トレーディングシステム
伊藤忠商事の累乗平均逆システムにおける自己合成システム
前回までの記事で、同一銘柄、同一ロジックのシステムでも、最適化対象期間や最適化対象指標の選び方によって、異なったシステムが最適システムとして採択される可能性について述べました。 その選択は、最終的に..
タグ: 資産カーブ 累積損益率 自己合成システム トレーディングシステム システムトレード 伊藤忠商事
トレーディングシステムにおける最適化対象期間の違いによる性能差
前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。 その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ: 最適パラメータ トレーディングシステム 性能指標 累積損益率 資産カーブ 伊藤忠商事
東電システムの推移
東電の株価は、ついに震災前の1/10になってしまいました。この間、システムとしてはどのような結果となったのでしょうか。 以下に、簡単にご紹介したいと思います。 次図は、研究所サイトで公開してい..
タグ: 東電 システム トレード 資産カーブ 推移 累積損益率 RSI 機能停止
順張り正逆合成改システム
順張り正逆合成システムは、リスクを低減することができる反面、リターンを追及することは難しくなってしまいます。 何故ならば、このシステムはキャッシュポジションが多く、トレンドに乗れない場合が多々あるか..
タグ: システム トレード 順張り 合成 チャート 累積損益率 累計損益 株価 推移