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タグ検索トップ  >  記事  /  相関係数
記事 での「相関係数」の検索結果 17
株価推移間の相関分析と株式ポートフォリオの設計
先月は、「相関係数算出ツール株式版」の改修作業に掛かりきりになり、当ブログの更新にまで手が回らない状況でした。同ツールは無事完成し、ココナラにサービスとして出品いたしました。 ツールの詳細につきまし..
タグ: FIRE ポートフォリオ 株価推移 相関分析 回帰直線 騰落率 相関係数 残差
システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとR-2乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ: システムトレード 投資システム エクセル 資産カーブ 回帰分析 回帰直線 相関係数 裏デイトレ システム性能 RROC
No.191 - パーソナリティを決めるもの
クラバートの樹 ] 20:04 11/10
小説『クラバート』に立ち帰るところから始めたいと思います。そもそもこのブログは第1回を『クラバート』から始め(No.1「千と千尋の神隠しとクラバート」)、そこで書いた内容から連想する話や関連する話題を..
タグ: 遺伝子 遺伝 千と千尋の神隠し パーソナリティ 孟子 孟母三遷 相関係数 一卵性双生児 クラバート 二卵性双生児
相関ってなんだ?|д・) ソォーッ…
今日、相関について書いてみますv(。・ω・。)ィェィ♪ 製造工程の初期の作りこみなんかやってると「パラメータAと製品寸法Bには相関関係はあるの?」とか聞かれたことありま..
タグ: 判断 データ 検査 品質 因果関係 相関関係 パラメータ 相関 相関係数 散布図
同一銘柄システム間の相関(2)
昨日のコラムでは、日経平均株価の異なる2システム間の相関関係(散布図)をご紹介いたしました。今回は、それらの元となったシステムの資産カーブ、および、散布図に示したシステムペアの合成システムの資産カーブ..
タグ: 合成 最適化 システム 運用 日経平均 順張り 期間 逆張り ドローダウン 資産カーブ
同一銘柄システム間の相関(1)
正逆合成システムは、同一銘柄・同一ロジックのパラメータが異なる2つのシステムを合成したものですが、同一ロジックに拘らなければ、それ以外にも非常に多くの組み合わせが存在します。 同一銘柄システム群の中..
タグ: ポジション 合成 トレード システム 日経平均 順張り 逆張り 資産カーブ 相関
KFシステムクリエイターVer5β4および相関係数算出マクロ公開
本日、KFシステムクリエイターVer5β4(KFSCv5β4)を研究所サイトに公開いたしました。併せて、相関係数算出マクロも公開しています。 ユーザーの方は、同サイトよりダウンロードをお願いいたしま..
タグ: マクロ システム 改定 相関係数
RSQとEERの関係
随分前のコラムになりますが、決定係数RSQと効率/標準誤差比EERとの間に、一意的な関係がありそうだということを述べました。 最近になって、システム間の相関関係を検討するに当たり、副次的に上記の疑問..
タグ: 統計 データ 効率 回帰 標準誤差 標準偏差 相関係数 決定係数 RSQ
ケースファンの修理
先日、デュアルコアマシンからガラガラと嫌な音が鳴り響きました。このPCには外付けで3.5"HDD(バルク品)を接続しているのですが、それがやられたのかと思いHDDを確認したところ、特に問題はなく、正常..
タグ: パソコン 修理 故障 ケースファン 相関係数
システム間の相関係数
日経平均の基本システム12個に関して、各システム間の相関係数を求めてみました。その結果を下図に示します。 P1は順張りシステム、P2は逆張りシステム、P3は累乗平均システム、P4はブレイクアウト..
タグ: 合成 システム 日経平均 期間 資産カーブ パラメータ ロバスト性 相関係数
自己相関は市場の非効率が作り出す
相関係数をキーワードにここまで話を引っ張ってきましたが、合成システムあるいはシステムポートフォリオに関しては、元システム間の相関係数は小さい方が良い、ということです。 一方、相関係数が大きい方が良い..
タグ: モデル トレード 投資家 システム テクニカル分析 株価 市場 収益 相関 相関係数
合成システムを得るための条件
昨日のコラムではさらりと流しましたが、長周期の順張りと短周期の逆張りの組み合わせは、なぜ相関係数が小さくなるのでしょうか? それは、株価の動きを思い浮かべれば、ある程度は理解できます。 例えば..
タグ: 合成 トレード システム 順張り 逆張り 周期 パラメータ 相関係数
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