タグ検索    

記事 画像
タグ検索トップ  >  記事  /  最適パラメータ
記事 での「最適パラメータ」の検索結果 27
トレーディングシステムにおける最適化対象期間の違いによる性能差
前回の記事で、伊藤忠商事の累乗平均逆システムを例に、最適化対象指標の違いが最適パラメータ及びシステム性能に与える影響について説明しました。 その際、期待効率や損益累計を最適化対象とした場合に、直近1..
タグ: トレーディングシステム 最適パラメータ 資産カーブ 性能指標 伊藤忠商事 累積損益率
最適化対象指標の違いによる最適パラメータの変化とシステム性能への影響
トレーディングシステムにおいて、最適化対象指標を何にするかによって最適パラメータが異なり、性能が違ってくることは、これまでに何回も述べてきました。 今回は、その具体例について説明いたします。 ..
タグ: トレーディングシステム 最適パラメータ 資産カーブ 伊藤忠商事 最適化対象指標
トレーディングシステムにおける最適パラメータの決定方法
自己相関型のトレーディングシステムにおいては、その性能を最大限発揮させるために、パラメータを最適化する必要があります。 その際、どの性能を最も重視するかによって、一般に最適パラメータの値は異なります..
タグ: トレーディングシステム 最適パラメータ 資産カーブ KFインデックス
自己合成システム
トレーディングシステムの性能を向上させる方法の一つに、複数システムの合成があります。システムの合成により、元となるそれぞれのシステムのドローダウンを平準化し、合成システム全体のドローダウンを低減するこ..
タグ: システムトレード 最適パラメータ 資産カーブ 合成システム
機能し続けるシステム
システムトレードの最大の関心事は、運用している、あるいは運用を予定しているトレーディングシステムが、運用開始後どれくらいの期間に渡って機能し続けるか、ということではないかと思います。 システムが..
タグ: システムトレード インデックスファンド ヘッジファンド トレーディングシステム 最適パラメータ アクティブファンド KFシステムクリエイター
エクセルのちょっといい話(19)
KFシステムクリエイターにおいて、最適パラメータの値を時系列で求めると、それらは階段状に推移していることが分かります。 最適パラメータはけして連続的に推移するのではなく、一定期間毎に遷移を繰り返すの..
タグ: システムトレード エクセル 最適パラメータ KFシステムクリエイター 最適化対象指標
システム寿命簡易判定の実装
7月5日のコラムにて、システム寿命の判定法として、最適パラメータの変化を捉えることを提唱しました。その際、最適パラメータが変化したかどうかを確認する手段として、最適パラメータのメインピークとセカンドピ..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 最適パラメータ システム寿命 KFシステムクリエイター 判定法
システム寿命の簡易判定法
システムトレードにおいて、システムがいつまで機能するのか、どの時点で機能を停止したのかを判断することは、非常に重要です。 KFシステムクリエイターでは、最適パラメータが変化しない限りシステムは機能し..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 最適パラメータ 機能判定 システム寿命 資産カーブ KFシステムクリエイター 時系列分析
トレーディングシステムの出口戦略
新型コロナウイルス新規感染者数の減少傾向に乗じて、出口戦略なる言葉が勢いを増してきました。 各自治体による自粛要請をどのように縮小していくか、政府による緊急事態宣言をどのような条件で解除するか、等、..
タグ: システムトレード トレーディングシステム 最適パラメータ 資産カーブ 出口戦略 管理限界
システム設計の方法論(4)
次の図は、日産順張り逆システムにおける、KFインデックスのパラメータ依存性です。上段は2012年7月20日時点、下段は2007年12月28日時点の分布図です。 共に、赤丸の部分がKFインデックスが最..
タグ: トレード システム 設計 ピーク 最適パラメータ 資産カーブ 分布 時系列 必要条件
追加運用システム候補
現行の日産順張り正逆合成システムに加えて、新たなシステムを運用することを考えています。とりあえず、運用システム候補として、アルプス電気順張り正逆合成システムを検討中です。 以下に、同システムの性能に..
タグ: 合成 トレード システム 順張り 最適パラメータ 資産カーブ アルプス電気 推移 時系列
指標&最適パラメータ時系列分析結果(1)
指標&最適パラメータ時系列分析マクロは、単株運用ドテンシステムの場合のみですが、基本部分はほぼ出来上がりました。 単利運用もしくは買い・売りシステムの場合については、まだ手付かずですが、今後徐々に対..
タグ: トレード チャート 分析 システム バックテスト 最適パラメータ 指標 資産カーブ プロフィットファクター PF
前のページへ 1 2 3 次のページへ