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記事 での「投資システム」の検索結果 14
今週の投資成績(11/14~11/19)
今週の損益率は先週末に対して-4.76%と大幅マイナス、今月の損益率は+5.26%に低下し、年初来累計損益率は+22.43%まで下落した。 この間、日経平均は3.31%の増加、トヨタに至..
タグ: 投資システム 投資成績 税務調査 裏デイトレ
システムトレードと回帰分析
投資システムの有効度を示す指標として、資産カーブの回帰直線の傾きとR-2乗値が重要であることは、これまでに何度か述べてきた。 このような回帰分析を用いることにより、投資システムの対象銘柄選択を容..
タグ: システムトレード 投資システム エクセル 資産カーブ 回帰分析 回帰直線 相関係数 裏デイトレ システム性能 RROC
システムトレード小技集
実際に投資システムを作成してみると、ちょっとした工夫でロバスト性や効率がアップすることがある。今回は、そのような小技をいくつか紹介しようと思う。 通常、投資システムを作成する時には、いく..
タグ: システムトレード 投資システム 裏デイトレ
私は何故システムトレーダーになったか?
私がシステムトレードを意識して始めたのは、昨年の3月からである。それまでは、材料を重視し、一点集中型の売買を行なっていた。 一昨年、小型風力発電機による事業拡大に期待して、神鋼電機に集中..
タグ: システムトレード デイトレ 投資システム デイトレーダー システムトレーダー
投資システムの運用管理
システムトレードを行なうにあたり、ドローダウンは避けて通れない。 私が以前作成した、裏デイトレベースのいくつかのシステム(現在もフォワードテスト続行中)では、トレードの大半はドローダウン..
タグ: システムトレード 運用管理 投資システム ドローダウン 資産カーブ
裏デイトレのマネーマネジメント
株式投資におけるマネーマネジメントは、トレード技術以上に重要であると考える。 特にシステムトレードでは、システムにマネーマネジメントを組み込み、一体として機能させることで、リスクを抑え、..
タグ: システムトレード 投資システム マネーマネジメント 裏デイトレ
投資システムの検証
投資システムが出来上がったとして、そのシステムの性能を、どのように評価すればいいのだろうか? よく使われる指標としては、勝率、プロフィット・ファクター、損益レシオ、最大ドローダウン、等が..
タグ: システムトレード 投資システム ドローダウン 資産カーブ 期待収益
裏デイトレの利点と欠点
裏デイトレの基本性能は、高ロバスト性、高効率である。それに加えて、裏デイトレには以下に記すような多くの利点がある。 第一に、高ロバスト性という点から、必然的に低リスクである。 加えて、..
タグ: システムトレード 資産運用 長期投資 投資システム 資産カーブ ロバスト性 裏デイトレ
裏デイトレード(その2)
一般に、株価が上昇するときは陽線、下降する時は陰線の出現頻度が多くなる。これは自明なことであろう。 株価が上昇トレンドにある時は、市場参加者の多くがトレンドに乗ろうと買いを入れてくる。その結果陽..
タグ: システムトレード 投資システム 資産カーブ 裏デイトレード 裏デイトレ
裏デイトレード(その1)
株価の日々の動きを確認するのに、通常は日足チャート(ローソク足)が用いられる。システムトレードでも、このチャートが出発点となる。 今、最も単純な投資システムとして、株を購入してその株を長..
タグ: システムトレード 投資システム 裏デイトレード 裏デイトレ ギャップトレード
システムトレード(その2)
ここで、システムトレードの意義について考えてみる。 投資家が何もしなくても、コンピュータが勝手に投資判断をして、投資家に利益をもたらせてくれる。このような、幻想に近いイメージを持っている..
タグ: システムトレード 投資システム
投資システム
前回、投資システムという耳慣れない言葉が出てきたが、これはどういうものか? 一例として、ポートフォリオを組むということがある。 ポートフォリオを組むことによってロバスト性を高め..
タグ: システムトレード 投資システム ポートフォリオ ロバスト性
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